$138,740,048. Freddie Mac. Multiclass CertiÑcates, Series 3363

Transcription

1 OÅering Circular Supplement $138,740,048 (To OÅering Circular ated January 1, 2007) Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 3363 OÅered Classes: REMIC Classes shown below;, BB, CC, and EE are irect ccess REMIC Tranches SM or Freddie Mac RTs SM OÅering Terms: Goldman, Sachs & Co. is oåering the Classes other than, BB, CC, and EE in negotiated transactions at varying prices; LaSalle Financial Services, Inc. is oåering, BB, CC, and EE in negotiated transactions at varying prices through its irect ccess Notes» (Ns») program Closing ate: September 28, 2007 REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Group 1 MM ÏÏÏ $ 2,000,000 SC/SUP/RTL 5.75% FIX 31397K H 8 7 June 15, 2037 ÏÏÏÏ $ 7,721,708 SEQ 5.5% FIX 31397KGW5 May 15, 2036 NÏÏÏÏ 1,094,000 SC/SCH 6.0 FIX 31397KH95 June 15, 2037 ÏÏ 40,000 SEQ/RTL 5.5 FIX 31397KEB3 May 15, 2036 NB ÏÏÏÏ 490,000 SC/SCH 6.0 FIX 31397KH2 June 15, 2037 BBÏÏÏ 1,617,000 SEQ/RTL 5.5 FIX 31397KEC1 May 15, 2036 NCÏÏÏÏ 595,000 SC/SCH 6.0 FIX 31397KHB0 June 15, 2037 CC ÏÏ 750,000 SEQ/RTL FIX 31397KF8 May 15, 2036 NÏÏÏÏ 1,787,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHC8 June 15, 2037 ÏÏ 13,000 SEQ/RTL 5.25 FIX 31397KFG1 May 15, 2036 NE ÏÏÏÏ 123,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KH6 June 15, 2037 EEÏÏÏ 250,000 SEQ/RTL FIX 31397KFH9 May 15, 2036 NJ ÏÏÏÏ 1,000,000 SC/SUP 6.5 FIX 31397KHE4 June 15, 2037 P ÏÏÏÏ 76,292 SEQ 8.0 FIX 31397KGX3 May 15, 2036 PO ÏÏÏÏ 649,262 SC/PT 0.0 PO 31397KHF1 June 15, 2037 QÏÏÏÏ 3,468,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KHG9 June 15, 2037 Group 2 QB ÏÏÏÏ 162,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KHH7 June 15, 2037 ÏÏÏÏ 5,865,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KGL9 June 15, 2037 QC ÏÏÏÏ 768,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KH J 3 June 15, 2037 BB ÏÏÏÏ 371,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KGN5 June 15, 2037 QÏÏÏÏ 678,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KHK0 June 15, 2037 C ÏÏÏÏ 2,744,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KGP0 June 15, 2037 TT ÏÏÏÏ 5,400,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KHM6 June 15, 2037 CB ÏÏÏÏ 843,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KGQ8 June 15, 2037 UÏÏÏÏ 9,624,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHN4 June 15, 2037 C ÏÏÏÏ 1,157,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KGR6 June 15, 2037 UB ÏÏÏÏ 2,796,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHP9 June 15, 2037 CE ÏÏÏÏ 950,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KGS4 June 15, 2037 UC ÏÏÏÏ 1,679,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHQ7 June 15, 2037 CG ÏÏÏÏ 2,400,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KGT2 June 15, 2037 UÏÏÏÏ 1,556,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHR5 June 15, 2037 CHÏÏÏÏ 1,144,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KGU9 June 15, 2037 UE ÏÏÏÏ 1,185,584 SC/SUP 6.0 FIX 31397KHS3 June 15, 2037 CJ ÏÏÏÏ 816,000 SC/PC 6.0 FIX 31397KGV7 June 15, 2037 UUÏÏÏÏ 1,000,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KHT1 June 15, 2037 EE ÏÏÏÏ 890,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KGY1 June 15, 2037 YY ÏÏÏÏ 10,000,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KHU8 June 15, 2037 GGÏÏÏÏ 1,602,000 SC/SUP/RTL 6.0 FIX 31397KGZ8 June 15, 2037 HHÏÏÏÏ 2,000,000 SC/SUP/RTL 5.75 FIX 31397KH20 June 15, 2037 Group 3 L ÏÏÏÏ 686,493 SC/PT 6.0 FIX 31397KH38 June 15, 2037 ÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 5.0 FIX 31397KGK1 July 15, 2016 M ÏÏÏ 4,601,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KH46 June 15, 2037 B ÏÏÏÏ 10,928,709 SEQ 5.0 FIX 31397KGM7 February 15, 2019 MBÏÏÏÏ 1,675,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KH53 June 15, 2037 MCÏÏÏÏ 1,544,000 SC/SUP 6.0 FIX 31397KH61 June 15, 2037 Residual MEÏÏÏÏ 2,000,000 SC/SUP 6.25 FIX 31397KH79 June 15, 2037 R ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31397KHL8 June 15, 2037 (1) See ppendix II to the OÅering Circular. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under vailable Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Goldman, Sachs & Co. LaSalle Financial Services, Inc. ugust 21, 2007

2 CERTIN RISK CONSIERTIONS lthough we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk, as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks. The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks. In particular, the Principal Only, Support, Retail and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors. Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if: You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal payments are faster than you expect. You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal payments are slower than you expect. This is especially true for the Principal Only Class. Retail Classes Have Special Payment Rules. If you invest in a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 increments called ""Retail Class Units,'' subject to the priorities and limitations described in ppendix IV to the OÅering Circular. The weighted average lives and yields of individual Retail Class Units will vary among diåerent investors. The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you may experience signiñcant losses. Goldman, Sachs & Co. (the ""Underwriter'') intends to make a market for the purchase and sale of the Classes other than, BB, CC, and EE after they are issued, and LaSalle Financial Services, Inc. (the ""ealer'') intends to make a market for the purchase and sale of, BB, CC, and EE after they are issued, but the Underwriter and ealer have no obligation to do so. secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price. Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated January 1, 2007 (the ""OÅering Circular''), attached to this Supplement, deñnes many of the terms we use in this Supplement. S-2

3 TERMS SHEET This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the remainder of this Supplement for further information. In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R'' refers to the R Class of this Series. Payment ates We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment ate beginning in October Form of Classes Regular (non-retail) Classes: Book-entry on Fed System Retail Classes: Book-entry on TC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units Residual Class: CertiÑcated Interest The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover. PO is a Principal Only Class and does not bear interest. We will make the Ñrst payments of interest on each Retail Class Unit in October 2007 in the amounts shown below. Payments of interest in the same amount on each monthly Payment ate will continue on each Retail Class Unit until that Unit retires. No interest will be paid on a Retail Class Unit after its retirement. Class Interest Payment per Retail Class Unit ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $5.00 BBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.58 BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.58 CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.69 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.38 EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.48 EEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.79 MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.79 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.00 See Payments Ì Interest. Principal On each Payment ate, we pay: Sequential Pay Group 1 The Group 1 sset Principal mount in the following order of priority: 1. Up to $2,617 per Payment ate to BB, CC and EE, pro rata, while outstanding B 2. To,, and P, pro rata, until retired 3. To BB, CC and EE, pro rata, until retired S-3

4 Group 2 SC/Pass % of the Group 2 sset Principal mount to L and PO, pro rata, until Through B retired % of the Group 2 sset Principal mount in the following order of priority: SC/PC B 1. To CG, CH and CJ, in that order, until reduced to their ggregate Targeted Balance 2. Concurrently: a. 50% as follows: i. To and C, pro rata, until retired ii. To BB and CB, pro rata, until retired SC/Support B iii. To C, until retired iv. To CE and EE, pro rata, until retired b. 50% as follows: i. To M, ME, MM and UU, pro rata, until retired ii. To MB and MC, in that order, until retired SC/PC B 3. To CG, CH and CJ, in that order, until retired % of the Group 2 sset Principal mount in the following order of priority: SC/SCH 1. To N, NB and NC, in that order, until reduced to their ggregate Targeted B Balance 2. To HH, N, NJ and TT, pro rata, until retired SC/Support B 3. To NE and GG, in that order, until retired SC/SCH B 4. To N, NB and NC, in that order, until retired % of the Group 2 sset Principal mount in the following order of priority: 1. To Q, QB, QC and Q, in that order, until reduced to their ggregate Targeted SC/PC B Balance 2. To U and YY, pro rata, until retired SC/Support B 3. To UB, UC, U and UE, in that order, until retired SC/PC B 4. To Q, QB, QC and Q, in that order, until retired Sequential Pay Group 3 B The Group 3 sset Principal mount to and B, in that order, until retired S-4

5 The ""ggregate Targeted Balances'' are in ppendix. They were calculated using the following Structuring Ranges. PC (CG, CH and CJ) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PC (Q, QB, QC and Q) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Structuring Range 113% PS - 250% PS 115% PS - 275% PS 113% PS - 200% PS See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield nalysis. Retail Classes, BB,, BB, CC,, EE, EE, GG, HH, MM, TT, UU and YY are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in ppendix IV to the OÅering Circular. See Prepayment and Yield nalysis Ì Prepayment and Weighted verage Life Considerations Ì Retail Classes. REMIC Status We will form a single REMIC Pool for this Series. We will elect to treat the REMIC Pool as a REMIC under the Code. R will be the ""Residual Class'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Class will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular. Weighted verage Lives (in years)* Group 1 PS Prepayment ssumption 0% 100% 172% 300% 400%, **, ** and P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ BB**, CC** and EE** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 1 ssets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield nalysis. The actual weighted average lives are likely to diåer from those shown, perhaps signiñcantly. ** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-5

6 Group 2 PS Prepayment ssumption 0% 115% 200% 275% 400% ** and CÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ BB** and CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CE and EE** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GG** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ HH**, N, NJ and TT** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ L, PO and Group 2 ssets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ M, ME, MM** and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Q ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Q ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ U and YY** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PS Prepayment ssumption 0% 100% 180% 300% 400% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ BÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 ssets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. The ssets The Group 1 and 3 ssets consist of Freddie Mac PCs or Stripped Giant CertiÑcates. The Group 1 ssets consist of $10,468,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted average interest rate of approximately % per annum at all times, backed by Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our Gold MCS (ModiÑable nd Combinable Securities), Series 237. The Group 3 ssets consist of Freddie Mac PCs with the following characteristics: Original Term Principal Balance (in years) Interest Rate $50,928, % S-6

7 The Group 2 ssets (the ""Multiclass ssets'') consist of: Class Factor Percentage of Class Balance in for Month of Class Principal/ Class in This Series This Series Closing ate Coupon Interest Type Final Payment ate 3329-WF 100% $65,737, (1) SUP/FLT June 15, WS(2) ,605, (1) SUP/INV/S June 15, 2037 (1) See Exhibit I. (2) MCR Class. The assets of this Series also include a $10, Retail Rounding ccount, which we will use for principal payments on the Retail Classes as described in ppendix IV to the OÅering Circular. See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I. We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing ate. The Supplemental Statement will contain a schedule of the ssets and other information. See vailable Information. Mortgage Characteristics (as of September 1, 2007) Group 1 ssets Ì ssumed Mortgage Characteristics Remaining Term Per nnum to Maturity Loan ge Per nnum Interest Rate Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs $10,468, % 5.5% Group 3 ssets Ì Mortgage Characteristics Weighted verage Remaining Term Weighted verage Weighted verage Per nnum PC Pool to Maturity Loan ge Per nnum Interest Rate Number Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs B11758 $ 9,942, % 5.0% E ,125, G ,771, G ,089, $50,928, * 46* 5.379* * Weighted average by principal balance. Multiclass ssets Ì Mortgage Characteristics Weighted verage Remaining Term Weighted verage Weighted verage Per nnum to Maturity Loan ge Per nnum Interest Rate of Series (in months) (in months) Interest Rate Related PCs % 6.0% The actual characteristics of the Mortgages diåer from those shown, in some cases signiñcantly. See General Information Ì The Mortgages. S-7

8 VILBLE INFORMTION You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the OÅering Circular and the following documents: Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated March 19, 2007, which describes Gold PCs generally. Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2007, which describes Gold Giant PCs and Stripped Giant CertiÑcates generally. If you are investing in a Group 2 Class, our OÅering Circular Supplement for the Multiclass ssets (the ""Multiclass sset OÅering Circular''), the front cover, Terms Sheet and MCR table from which are in Exhibit I. If you are investing in a Group 1 Class, our OÅering Circular Supplement for the underlying Stripped Giant CertiÑcates. Our Information Statement dated March 23, 2007 and any subsequent Information Statement and Information Statement Supplements published through the time of purchase. This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing ate. The Supplemental Statement will contain a schedule of the ssets and other information. You should rely only on the most current information provided or incorporated by reference in this Supplement and any applicable Supplemental Statement. You can obtain the documents listed above, the greement and current information concerning the ssets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry epartment or our Internet web-site as described on page 4 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from the Underwriter and the ealer at: Underwriter ealer Goldman, Sachs & Co. LaSalle Financial Services, Inc. Prospectus epartment c/o Broadridge Financial Solutions 85 Broad Street Prospectus epartment Concourse Level 1155 Long Island venue New York, New York Edgewood, New York (212) (631) The greement GENERL INFORMTION We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates greement dated January 1, 2007 and a Terms Supplement dated the Closing ate (together, the ""greement''). You should refer to the greement for a complete description of your rights and obligations and those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the greement, including the Terms Supplement. S-8

9 Form of CertiÑcates The non-retail Regular Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The Retail Classes are issued, held and transferable on the TC System in $1,000 Retail Class Units. The Residual Class is issued and held in certiñcated form and is transferable at the oçce of the Registrar. Only a Fed Participant can be a Holder of a non-retail Regular Class. TC or its nominee is the Holder of each Retail Class. s an investor in CertiÑcates, you are not necessarily the Holder. See escription of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular. enominations of CertiÑcates See escription of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular for the minimum denominations of the Classes. Structure of Transaction General This Series is a Single-Tier Series. See escription of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular. The Group 1 and 3 ssets The Group 1 and 3 ssets are, or are backed by, Gold PCs and/or Gold Giant PCs. The Multiclass ssets The Multiclass ssets consist of previously issued Freddie Mac REMIC and MCR CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs. For additional information about the Multiclass ssets, see the Multiclass sset OÅering Circular and other related information on our Internet web-site. We have attached the front cover, Terms Sheet and MCR table from the Multiclass sset OÅering Circular as an Exhibit to this Supplement. There may have been material changes since we prepared the Multiclass sset OÅering Circular, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in preparing, the Multiclass sset OÅering Circular. The Mortgages The Mortgages underlying the ssets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential mortgages and mortgage participations. For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages underlying the Group 1 ssets, as shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. The weighted average remaining terms to maturity, weighted average loan ages and weighted average interest rates of the Mortgages underlying the Group 3 ssets and the Multiclass ssets, as of S-9

10 September 1, 2007, are shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages diåer from those assumed or shown, perhaps signiñcantly. This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages having the characteristics assumed or shown. We may furnish some or all of the ssets from our own portfolio. ssets from our portfolio, or from other sources, may emphasize speciñc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source of origination, geographic distribution or loan size, or speciñc borrower characteristics, such as credit rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage characteristics for the ssets from our Internet web-site. Payment ates; Record ates PYMENTS We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment ate, beginning in the month following the Closing ate. ""Payment ate'' is the 15th of each month or, if the 15th is not a Business ay, the next Business ay. On each Payment ate, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the end of the preceding calendar month (a ""Record ate''). On each Payment ate, TC remits payments on the Retail Classes to those TC Participants that held Retail Class Units of record as of the related Record ate. Method of Payment You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under escription of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular. Categories of Classes For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover. ppendix II to the OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes. Interest We pay 30 days' interest on each Payment ate to the Holders of each Class on which interest has accrued. We calculate each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record ate and on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months. ccrual Period The ""ccrual Period'' for each Payment ate is the preceding calendar month. Fixed Rate Classes The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover. S-10

11 Principal Only Class Principal The Principal Only Class is shown under Terms Sheet Ì Interest. It does not bear interest. We pay principal on each Payment ate to the Holders of the Classes on which principal is then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their Class, subject to special allocation procedures for investors in a Retail Class. mount of Payments The principal payments on the CertiÑcates on each Payment ate equal the amount of principal required to be paid in the same month on the ssets of each Group (the ""Group 1 sset Principal mount,'' the ""Group 2 sset Principal mount'' and the ""Group 3 sset Principal mount''). llocation of Payments On each Payment ate, we pay the sset Principal mounts for that Payment ate as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes receiving payments from a particular sset Group will be allocated only to those Classes and will not be available for Classes receiving payments from the other sset Groups. Retail Classes ppendix IV to the OÅering Circular describes how we make principal payments on the Retail Classes. Class Factors General We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the Closing ate. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular. Use of Factors You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors. For example, the reduction in the balance of a CertiÑcate in February will equal its original balance times the diåerence between its January and February Class Factors. (The Class Factor for each Retail Class applies to that Class as a whole, not to individual Retail Class Units, and disregards any rounding of principal payments.) The amount of interest to be paid on a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related ccrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. (The interest payable on each outstanding Retail Class Unit in February will be based on its $1,000 balance, without regard to the January Class Factor.) S-11

12 Guarantees We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular. 1% Clean-up Call We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding will be paid in full and will retire. The Multiclass ssets may become subject to the similar 1% Clean-up Call Right in their Series. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the OÅering Circular. Residual Proceeds Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of the Residual Class will receive the proceeds of any remaining assets of the REMIC Pool after all required principal and interest payments on the Classes have been made. ny remaining assets are likely to be insigniñcant. They will include the Retail Rounding ccount. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering Circular. General Mortgage Prepayments PREPYMENT N YIEL NLYSIS The rates of principal payments on the ssets and the CertiÑcates will depend on the rates of principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continuously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment considerations and risks. Yield s an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on: Your purchase price. The rate of principal payments on the underlying Mortgages. The actual characteristics of the underlying Mortgages. If you own a Fixed Rate Class, the delay between its ccrual Period and the related Payment ate. If you own Retail Class Units, when they retire as a result of the special Retail Class principal payment rules described in ppendix IV to the OÅering Circular. If you own a Group 2 Class, the payment priority of the Multiclass ssets in their own Series, as described in the Terms Sheet of the Multiclass sset OÅering Circular. S-12

13 See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a discussion of yield considerations and risks. Suitability The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability considerations and risks. Modeling ssumptions To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling ssumptions''), among others: The Mortgages underlying the Group 1 ssets have the characteristics shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. s of September 1, 2007, each Mortgage underlying the Group 3 ssets or the Multiclass ssets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC. s of the Closing ate, the ssets have the balances shown under Terms Sheet Ì The ssets. The Multiclass ssets receive payments as described in the Multiclass sset OÅering Circular. The Classes and ssets always receive payments on the 15th of the month, whether or not a Business ay. We do not exercise our 1% Clean-up Call Right. We do not round Retail Class principal payments to multiples of $1,000. The Modeling ssumptions, like any other stated assumptions, are likely to diåer from actual experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those assumed, many Payment ates will occur on a Business ay after the dates assumed and we may exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diåer from the percentages of PS shown in the tables. These diåerences will aåect the actual payment behavior, weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiñcantly. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PS prepayment model. Prepayment and Weighted verage Life Considerations PC and Scheduled Classes Principal payments on the PC and Scheduled Classes should be more stable than would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance S-13

14 with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall behind their schedules. Based on the Modeling ssumptions, each of these Classes has a range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') at which it would receive scheduled payments. The EÅective Range at any time depends on the actual or assumed characteristics of the underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling ssumptions, each PC or Scheduled Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at any constant percentage of PS within its initial EÅective Range shown in the following table. Class Initial EÅective Ranges Range PC CGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QB and QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled NÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113% PS - 305% PS 113% PS - 250% PS 111% PS - 250% PS 115% PS - 281% PS 115% PS - 275% PS 97% PS - 275% PS 113% PS - 308% PS 113% PS - 202% PS 113% PS - 200% PS The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages, could diåer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if such rates remain within its EÅective Range shown above. The EÅective Ranges can narrow or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table, especially the Scheduled Classes, would not receive scheduled payments. Other Classes support the principal payment stability of the PC and Scheduled Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PC or Scheduled Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range will no longer exist. Classes PC (CG, CH and CJ) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PC (Q, QB, QC and Q) ÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Supporting Classes Supported by, BB, C, CB, C, CE, EE, M, MB, MC, ME, MM and UU U, UB, UC, U, UE and YY GG, HH, N, NE, NJ and TT If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range for any Class, the available principal may be insuçcient to produce scheduled payments on that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiñcantly. If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range for any Class, its weighted average life may shorten, perhaps signiñcantly. However, the weighted average life of any PC or Scheduled Class S-14

15 could extend (or shorten) under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that, on average, are above (or below) its EÅective Range. We distribute all available principal monthly on each Payment ate and do not retain it for distribution on subsequent Payment ates. s a result, the likelihood that the PC and Scheduled Classes will receive scheduled payments will not beneñt from averaging high and low principal payments in diåerent months. Support Classes The Support Classes support the principal payment stability of the PC and Scheduled Classes as described above. s a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiñcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments may signiñcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes. Sequential Pay Classes The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related ssets in a prescribed sequence. Pass-Through Classes Each Pass-Through Class receives a speciñed portion of the principal payments made on the Group 2 ssets. The sensitivity of each Pass-Through Class to prepayments on the underlying Mortgages is the same as that of the Group 2 ssets. The Multiclass ssets The Group 2 ssets consist of Support Classes. These Classes may receive no principal payments for extended periods of time and may receive principal payments that vary widely from month to month. See Prepayment and Yield nalysis in the Multiclass sset OÅering Circulars. Retail Classes Principal payments on each Retail Class will depend on the prepayment rate on the underlying Mortgages. s a result, it is uncertain when principal payments on the Retail Classes will begin, how fast they will occur and when the Retail Classes will retire. Under some prepayment scenarios, your Retail Class Units could retire on the Ñrst Payment ate, especially if you invest in,, BB, CC,, EE, HH, MM, TT, UU or YY. On the other hand, they could retire as late as the Final Payment ate for your Retail Class. The amount of principal available for payment on a Retail Class on any given Payment ate will be limited. s a result, if you request a Retail Class principal payment, your request may not be honored until long after you submit it. The likelihood that your request will be honored at any particular time will depend in part on the number of Retail Class Units owned by eceased Owners who have a prior right of payment and on the number of Retail Class Units owned by other Living Owners who have submitted requests. On the other hand, the amount of principal available for S-15

16 payment on your Retail Class on any given Payment ate could exceed the amount necessary to honor all requests. In that case, you may receive principal payments you did not request. When prevailing interest rates are higher than the Class Coupon of a Retail Class, a greater number of investors in that Class are likely to request Retail Class principal payments. t the same time, however, Mortgage prepayment rates are likely to decline, reducing the funds available for Retail Class principal payments. By contrast, Mortgage prepayment rates are likely to accelerate when prevailing interest rates decline, while investors may be less likely to request Retail Class principal payments. If your Retail Class Units are selected for payment under such conditions, you may not be able to reinvest your payments in comparable securities at as high a yield. The following tables show the amounts that would be available for principal payments on the Retail Classes during the twelve-month periods indicated at various percentages of PS. We have prepared these tables using the Modeling ssumptions. Because you will receive principal payments on your Retail Class in multiples of $1,000 and subject to special payment rules, you may not receive a principal payment on any particular date. mounts vailable for Principal Payments Group 1 Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 100% 172% 300% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 3 $ 5 $ 8 $ 11 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2026 and afterïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 40 $ 40 $ 40 $ 40 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-16

17 BB Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 100% 172% 300% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 19 $ 19 $ 19 $ 19 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2037 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$1,617 $1,617 $1,617 $1,617 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-17

18 CC Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 100% 172% 300% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 9 $ 9 $ 9 $ 9 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2037 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$750 $750 $750 $750 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-18

19 Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 100% 172% 300% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 1 $ 2 $ 3 $ 4 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 and afterïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$13 $13 $13 $13 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-19

20 EE Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 100% 172% 300% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 3 $ 3 $ 3 $ 3 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2037 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$250 $250 $250 $250 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-20

21 Group 2 Class (mounts in Thousands) Twelve Consecutive PS Prepayment ssumption Months Through 115% 200% 275% 400% September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 14 $ 600 $1,117 $1,983 September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 1,078 1,968 3,370 September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 1,136 1, September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ September 15, 2030 and afterïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$5,865 $5,865 $5,865 $5,865 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-21