$3,708,162,059. Freddie Mac. Multiclass CertiÑcates, Series 2410

Transcription

1 OÅering Circular Supplement (To OÅering Circular ated January 1, 2000) $3,708,162,059 Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 2410 OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A Underlying Assets: Group 1: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates Groups 2, 3, 4, 5, 7 and 10: Freddie Mac PCs Groups 6 and 8: Freddie Mac REMIC and MACR CertiÑcates Group 9: Freddie Mac PCs, backed by 7-year Balloon/Reset Mortgages Payment ates: Groups other than Group 6: Monthly beginning in March 2002 Group 6: Monthly beginning in April 2002 Tax Status: ouble-tier REMIC Form of Classes: Regular (non-retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System Retail Classes: Book-entry on TC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units Residual Classes: CertiÑcated OÅering Terms: The Underwriter named below is oåering the Classes in negotiated transactions at varying prices Closing ate: February 28, 2002 V REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Group 1 MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 60,000,000 PAC 5.5% FIX 31339NKG0 July 15, 2015 QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 31,260,000 PAC 6.25% FIX 31339NHX7January 15, 2032 MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,000,000 PAC 6.0 FIX 31339N L B 0 August 15, 2021 QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 300,000 PAC 6.25 FIX 31339NHY5 February 15, 2032 MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,800,000 PAC 6.5 FIX 31339N L 7 9 June 15, 2026 YK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SCH 6.25 FIX 31339NHB5 February 15, 2032 M ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,200,000 PAC 6.5 FIX 31339N L 8 7June 15, 2027 YZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,106,667SUP 6.25 FIX/Z 31339NHA7February 15, 2032 ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,500,000 PAC 6.5 FIX 31339N L 9 5 ecember 15, 2030 Group 2 MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 PAC 6.5 FIX 31339N L 6 1 February 15, 2032 CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,947,000 SUP 6.75 FIX 31339N G 4 2 October 15, 2030 MH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,600,000 PAC 5.5 FIX 31339NLA2 November 15, 2018 CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339N G 7 5 October 15, 2030 MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,246,153 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339NLC8 August 15, 2021 C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,725,926 SUP 6.75 FIX 31339N G 3 4 February 15, 2032 MK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,700,000 PAC 6.5 FIX 31339NLG9 June 15, 2029 CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,220,000 SUP 6.75 FIX 31339N G 5 9 August 15, 2031 ML ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 PAC 6.5 FIX 31339NL6 ecember 15, 2030 CF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,182,750 SUP (2) FLT/LY 31339NHH2 June 15, 2031 S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,587,500 SUP (2) INV/LY 31339NG2 February 15, 2032 CG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,731,852 SUP 6.75 FIX 31339NHG4 February 15, 2032 SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,750,000 SUP (2) INV/LY 31339N G 9 1 July 15, 2031 CH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 6.5 FIX 31339N H J 8 February 15, 2032 SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,616,651 SUP (2) INV 31339N K 70 February 15, 2032 CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,276,500 SUP (2) INV/LY 31339NH1 June 15, 2031 T ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 787,500 SUP (2) INV/LY 31339NHN9 February 15, 2032 EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,622,222 SUP 0.0 PO 31339N J C 1 February 15, 2032 TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,665,889 SUP (2) INV 31339NHQ2 February 15, 2032 EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,222,222 PAC 0.0 PO 31339N K 9 6 February 15, 2032 Group 5 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,406,250 SUP (2) FLT/LY 31339NKA3 February 15, 2032 EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 PAC I 0.0 PO 31339N J G 2 February 15, 2032 FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,320,000 NSJ/SUP (2) FLT 31339NJM9 November 15, 2029 FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP (2) FLT 31339N J R 8 February 15, 2032 FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,800,000 PAC (2) FLT 31339N J P 2 February 15, 2026 FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,647,060 SUP (2) FLT/LY 31339N J S 6 February 15, 2031 GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339N K S 4 February 15, 2032 FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP (2) FLT/LY 31339N J L 1 February 15, 2032 HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N L 5 3 February 15, 2032 G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,866,667PAC II 6.5 FIX 31339NKW5 August 15, 2029 JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339NKE5 February 15, 2032 GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,780,220 SUP 6.5 FIX 31339NKY1 June 15, 2030 KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,080,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339NKC9 February 15, 2032 GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,980,204 SUP 6.5 FIX 31339NKT2 March 15, 2030 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,269,450 PAC 5.5 FIX 31339NM5 August 15, 2003 G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,703,327 SUP 6.5 FIX 31339NKU9 January 15, 2031 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 PAC 5.0 FIX 31339NKR6 April 15, 2017 GE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,752,492 SUP 6.5 FIX 31339NKV7 February 15, 2032 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 PAC 5.5 FIX 31339NGR1 May 15, 2014 GH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,857,000 SUP 6.5 FIX 31339NKX3 ecember 15, 2030 PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,000,000 PAC 6.5 FIX 31339NGS9 February 15, 2026 GJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,823,000 SUP 6.5 FIX 31339N J Z 0 July 15, 2031 PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,000,000 PAC 6.5 FIX 31339NGT7 May 15, 2027 GK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,320,000 SUP 6.5 FIX 31339N J T 4 February 15, 2032 P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 267,600,000 PAC 6.5 FIX 31339NGU4 October 15, 2030 GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,638,596 SUP 6.5 FIX 31339N J Y 3 ecember 15, 2031 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,177,778 PAC (2) FLT 31339NGQ3 February 15, 2032 GM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 6.5 FIX 31339N J X 5 February 15, 2031 PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,330,550 PAC 5.5 FIX 31339N G J 9 January 15, 2018 GN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 659,649 SUP 6.5 FIX 31339N K 2 1 February 15, 2032 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,915,385 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339NGK6 February 15, 2026 LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,465,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339NKH8 January 15, 2031 PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,000,000 PAC 6.0 FIX 31339NGM2 May 15, 2021 MMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N L E 4 February 15, 2032 PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 PAC 6.0 FIX 31339NHT6 February 15, 2026 NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,200,000 PAC I 5.0 FIX 31339N L F 1 August 15, 2017 PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 PAC 5.5 FIX 31339NHU3 February 15, 2026 NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,000,000 PAC I 5.5 FIX 31339NM29 October 15, 2021 SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,946,875 SUP (2) INV/LY 31339NGF7 February 15, 2032 NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,866,667PAC I 6.0 FIX 31339NLY0 November 15, 2025 SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,034,687SUP (2) INV/LY 31339N K 6 2 June 15, 2031 N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,200,000 PAC I 6.5 FIX 31339N L Z 7August 15, 2027 SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,231,400 NSJ/SUP (2) INV 31339N K 5 4 November 15, 2029 NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,700,000 PAC I 6.5 FIX 31339NM37 September 15, 2030 SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,800,000 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339N J 3 1 February 15, 2026 NF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,200,000 PAC I (2) FLT 31339NM45 February 15, 2032 TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 646,875 SUP (2) INV/LY 31339NHR0 February 15, 2032 NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,016,666 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31339NM52 November 15, 2025 TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,063 SUP (2) INV/LY 31339NHP4 June 15, 2031 NK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,500,000 PAC I 5.25 FIX 31339NM78 November 15, 2013 TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,968,600 NSJ/SUP (2) INV 31339NHK5 November 15, 2029 NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,200,000 NTL(PAC I) (2) INV/IO 31339NM60 February 15, 2032 V ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,177,778 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339N L S 3 February 15, 2032 NT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,200,000 NTL(PAC I) (2) INV/IO 31339NME3 February 15, 2032 VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,177,778 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339NGZ3 February 15, 2032 NV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,200,000 NTL(PAC I) (2) INV/IO 31339NMG8 February 15, 2032 VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,177,778 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339N H 2 5 February 15, 2032 SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 823,845 SUP (2) INV 31339N K 3 9 February 15, 2032 YA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,900,000 SCH 6.5 FIX 31339N J 8 0 October 15, 2031 SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,352,940 SUP (2) INV/LY 31339N K 4 7February 15, 2031 YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,600,000 SCH 6.5 FIX 31339N J 9 8 August 15, 2031 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP (2) INV/LY 31339N J 5 6 February 15, 2032 YC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 SCH 6.5 FIX 31339N J A 5 February 15, 2032 TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 330,000 SUP (2) INV 31339NHS8 February 15, 2032 Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,300,000 SCH 6.5 FIX 31339N J B 3 February 15, 2032 Group 6 YE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,446,000 SCH 6.5 FIX 31339N H 8 2 November 15, 2031 WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,772 SC/PT (2) W/FLT/INV/IO 31339N H 3 3 September 15, 2021 YG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,600,000 SCH 6.5 FIX 31339N H 74 October 15, 2031 YH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,722,000 SCH 6.5 FIX 31339N H 6 6 February 15, 2032 Group 7 YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,632,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339N H 5 8 January 15, 2032 FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,453,563 PT (2) FLT 31339NKZ8 February 15, 2032 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,453,563 NTL(PT) (2) INV/IO 31339N J 72 February 15, 2032 Group 3 TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 TAC 6.25 FIX 31339N J 6 4 July 15, 2031 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,953,060 PT (2) FLT 31339N J N 7 February 15, 2032 TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,051,703 SUP 6.25 FIX/Z 31339NHM1 July 15, 2031 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC FIX 31339NMF0 April 15, 2030 UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,124,333 PAC 6.25 FIX 31339NLR5 ecember 15, 2020 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC FIX 31339NKQ8 February 15, 2032 UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC 6.25 FIX 31339NLU8 October 15, 2026 OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,747 PAC FIX 31339N K J 4 February 15, 2032 UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC 6.25 FIX 31339NLW4 July 15, 2030 OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 PAC FIX 31339NKK1 January 15, 2018 U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,731,090 SEQ 6.25 FIX 31339N L P 9 February 15, 2032 OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,120,000 PAC FIX 31339NKN5 April 15, 2030 QX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117,953,060 NTL(PT) (2) INV/IO 31339NHV1 February 15, 2032 Group 8 YM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SUP FIX 31339N H 9 0 February 15, 2032 ET ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,608,333 SC/PT 0.0 PO 31339N K 8 8 January 15, 2032 VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,922,203 SC/NTL(PT) (2) INV/IO 31339NLQ7January 15, 2032 Group 4 VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,381,666 SC/NTL(PT) (2) INV/IO 31339N L T 1 January 15, 2032 AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339N G 6 7February 15, 2032 VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,381,666 SC/NTL(PT) (2) INV/IO 31339NLV6 January 15, 2032 BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339N G 8 3 February 15, 2032 WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,540,537 SC/NTL(PT) (2) FLT/IO 31339N H 4 1 January 15, 2032 A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,032,000 SUP 6.5 FIX 31339NHF6 July 15, 2031 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,364,154 SUP 6.5 FIX 31339NHC3 February 15, 2032 Group 9 C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,000,000 SUP 6.75 FIX 31339NHE9 February 15, 2032 HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,000,000 SEQ 5.5 FIX 31339N J V 9 February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N J H 0 July 15, 2031 H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,595,124 SEQ 5.5 FIX 31339N J U 1 February 15, 2009 E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,200,000 SUP 7.0 FIX 31339N J 9 February 15, 2032 Group 10 E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,382,418 SUP 0.0 PO 31339N J F 4 February 15, 2032 EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,333,333 SUP 0.0 PO 31339N J E 7February 15, 2032 F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,625,000 SUP (2) FLT/LY 31339NKB1 February 15, 2032 HF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SUP (2) FLT/LY 31339NJW7February 15, 2032 FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,750,000 SUP (2) FLT/LY 31339N J Q 0 July 15, 2031 HK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 420,000,000 PAC 6.0 FIX 31339N L 3 8 ecember 15, 2029 FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,488,888 SUP (2) FLT 31339N J K 3 February 15, 2032 HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 NTL(SUP) (2) INV/IO/LY 31339N L 2 0 February 15, 2032 JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,100,000 SCH 6.5 FIX 31339N L J 3 August 15, 2031 HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PAC 6.0 FIX/Z 31339N L 4 6 February 15, 2032 JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,300,000 SCH 6.5 FIX 31339NLK0 October 15, 2031 JH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,000,000 SCH 6.0 FIX 31339NLM6 ecember 15, 2031 JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SCH 6.5 FIX 31339NLN4 November 15, 2031 JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,666,667SCH 6.0 FIX 31339NK7February 15, 2032 J ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SCH 6.5 FIX 31339NLH7February 15, 2032 Residual JE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,900,000 SCH 6.5 FIX 31339N L L 8 February 15, 2032 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339NGA8 February 15, 2032 KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,150,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N K F 2 February 15, 2032 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339NGB6 February 15, 2032 (1) See Appendix II to the OÅering Circular. (2) See Terms Sheet Ì Interest. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Salomon Smith Barney January 4, 2002

2 CERTAIN RISK CONSIERATIONS Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk, as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks. The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks. In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Non-Sticky Jump, Weighted Average Coupon, Support, Accrual, Retail and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors. Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if: You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal payments are faster than you expect. You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal payments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class. If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your investment. LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if: You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect. You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect. If you buy the Interest Only Floating Rate Class, you may not even recover your investment if LIBOR levels are low or prepayments are fast; you will recover none of your investment unless LIBOR exceeds 7.5%. If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investment if LIBOR levels are high or prepayments are fast. Ten-Year Treasury Index Levels Can Reduce Your Yield if You Own the Weighted Average Coupon Class. The Class Coupon and yield on WA will be reduced if the level of the Ten-Year Treasury Index is more than 6.46% and less than 10.96%. Retail Classes Have Special Payment Rules. If you invest in a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 increments called ""Retail Class Units,'' subject to the priorities and limitations described in Appendix IV to the OÅering Circular. The weighted average lives and yields of individual Retail Class Units will vary among diåerent investors. The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you may experience signiñcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'') intends to make a market for the purchase and sale of the Classes after they are issued, but has no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price. Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated January 1, 2000 (the ""OÅering Circular''), attached to this Supplement, deñnes many of the terms we use in this Supplement. S-2

3 TERMS SHEET This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the remainder of this Supplement for further information. In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R'' refers to the R Class of this Series. Interest The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and Appendix A. EC, E, EG, EH, EN, EP and ET are Principal Only Classes and do not bear interest. The Weighted Average Coupon Class shown in the following table accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on the Group 6 Assets. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class may vary from month to month, reöecting the interest rates of the Group 6 Assets. Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 6 WA ÏÏÏÏÏ * If Ten-Year Treasury Index is 6.46% or less: % % % If Ten-Year Treasury Index is 6.71% or less, but more than 6.46%: 5, % (Ten-Year Treasury Index ) If Ten-Year Treasury Index is 7.71% or less, but more than 6.71%: 1, % (Ten-Year Treasury Index ) If Ten-Year Treasury Index is 8.71% or less, but more than 7.71%: 1, % (Ten-Year Treasury Index ) If Ten-Year Treasury Index is 9.71% or less, but more than 8.71%: (Ten-Year Treasury Index ) 1, % If Ten-Year Treasury Index is 10.71% or less, but more than 9.71%: (Ten-Year Treasury Index ) % If Ten-Year Treasury Index is less than 10.96%, but more than 10.71%: (Ten-Year Treasury Index ) 8, If Ten-Year Treasury Index is 10.96% or more: % * The Class Coupon for WA for its initial Accrual Period, which begins March 15, 2002, will be determined on March 11, The weighted average interest rate for the Group 6 Assets for the March 2002 Payment ate is %. S-3

4 The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following table. Except as otherwise indicated, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using the BBA Method. Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 2 CF(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.14% LIBOR 1.4% 1.4% 8.0% CS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR FC(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.24 LIBOR 1.5% FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.78 LIBOR 0.95% FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.35 LIBOR 0.5% PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.72 LIBOR 0.98% PQ(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) PS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR QI(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR QJ(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR QS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) SC(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SJ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR TC(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 30.0) TJ(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 100.0) TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) V ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR VGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR VH(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR Group 3 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.08 LIBOR 0.35% QXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR Group 4 F(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.24 LIBOR 1.5% FE(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.16 LIBOR 1.4% FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.69 LIBOR 0.95% S(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SE(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) T(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 30.0) TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) Group 5 FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.73 LIBOR 0.9% FL(1)(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.65 LIBOR 0.9% FT(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.33 LIBOR 1.5% NF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.72 LIBOR 0.98% NL(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR NM(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR NO(4)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) NP(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) NQ(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR NT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR NVÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SL(1)(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.25) ST(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) Group 7 FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.25 LIBOR 0.5% SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR (1) elay Class. (2) MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. (3) Initial Class Coupon applies to the Ñrst twenty-two Accrual Periods. (4) MACR Class. S-4

5 Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 8 VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.52% 8.02% LIBOR 0% 0.52% VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 LIBOR 7.5% Group 10 HF(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.38 LIBOR 1.53% HS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR WB(1)(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.0) WC(1)(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 5.0) W(1)(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 7.0) (1) elay Class. (4) MACR Class. See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest. Notional Classes Original Notional Class Principal Amount Reduces Proportionately With Group 2 A $ 25,938,462 OB, PA and PH, as a whole (PAC) 17,307,692 OC (PAC) PI B 1,053,846 PX and PY, as a whole (PAC) 8,615,385 PK (PAC) $ 52,915,385 SP $ 39,800,000 FP (PAC) V $ 94,177,778 PF (PAC) VE $ 94,177,778 PF (PAC) VG $ 94,177,778 PF (PAC) TI(1) $ 17,230,769 PK (PAC) Group 3 QX $117,953,060 FX (PT) OI(1) $ 1,166,666 OA (PAC) Group 4 A $ 13,784,615 MA and MH, as a whole (PAC) MI B 2,461,538 MB (PAC) $ 16,246,153 Group 5 A $ 6,276,923 NA (PAC I) 6,615,385 NB (PAC I) NI B 4,758,974 NC (PAC I) 8,365,384 NK (PAC I) $ 26,016,666 NL(1) $ 31,200,000 NF (PAC I) NM(1) $ 31,200,000 NF (PAC I) NS $ 31,200,000 NF (PAC I) NT $ 31,200,000 NF (PAC I) NV $ 31,200,000 NF (PAC I) Group 7 SY $ 44,453,563 FY (PT) (1) MACR Class. S-5

6 Original Notional Class Principal Amount Reduces Proportionately With Group 8 VA A B $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) 77,540, PJ and 2323-PJ, as a whole(2) $138,922,203 VB $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) VC $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) WJ $ 77,540, PJ and 2323-PJ, as a whole(2) Group 10 HS $100,000,000 HF (SUP) Groups 2 and 8 QI(1) QJ(1) VH(1) PS(1) (1) MACR Class. (2) Group 8 Assets. (3) Group 2 Class. A $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) 77,540, PJ and 2323-PJ, as a whole(2) B 94,177,778 PF (PAC)(3) $233,099,981 A $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) B 94,177,778 PF (PAC)(3) $155,559,444 A $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) B 94,177,778 PF (PAC)(3) $155,559,444 A $ 61,381, PS and 2406-QS, as a whole(2) B 94,177,778 PF (PAC)(3) $155,559,444 See Payments Ì Interest Ì Notional Classes. MACR Classes This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes. See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and exchange procedures and fees. Principal REMIC Classes On each Payment ate, we pay: Group 1 Scheduled A and Accrual B The YZ Accrual Amount to YK, until reduced to its Targeted Balance, and then to YZ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority: A PAC B 1. To QA and QB, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance S-6

7 Scheduled A B 2. Beginning in September 2002, to YK, until reduced to its Targeted Balance Support A B 3. To YZ, until retired Scheduled A B 4. To YK, until retired PAC A B 5. To QA and QB, in that order, until retired NSJ/Support and Accrual Group 2 The KZ Accrual Amount in the following order of priority: A 1. If the remaining principal balance of the Group 2 Assets, after giving eåect to their reduction on that Payment ate (the ""Group 2 Asset Balance''), is less than the B Group 2 Scheduled Asset Balance, to KZ, until retired 2. To FK, SK and TK, pro rata, until retired 3. To KZ, until retired The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: a. Concurrently, while OC is outstanding: i % to OB and OC, in that order PAC B ii % to PA and PH, in that order A b. To PH and PK, in that order, while outstanding c. To FP, PB, PX and PY, pro rata, while outstanding d. To PC and P, in that order, while outstanding e. To EP and PF, pro rata, while outstanding 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated concurrently: a. 25% to Y, while outstanding b. 75% as follows: i. Concurrently, % to YA and % to YB, while YB is Scheduled B outstanding ii. Concurrently, % to YA, % to YC and % to YG, while YA and YG are outstanding iii. Concurrently: (i) % to YC, while outstanding (ii) % to YE, YY and YH, in that order, while outstanding S-7

8 3. Concurrently: A a % to EC, until retired b % as follows: i. To CA and CC, pro rata, until retired ii. To CF, CS, SJ and TJ, pro rata, until retired Support B iii. Concurrently: (i) % as follows: 1. To CE, until retired 2. To CG, CH, GG, HH and JJ, pro rata, until retired (ii) % to C, FC, SC and TC, pro rata, until retired A c. 25% as follows: i. If the Group 2 Asset Balance is less than the Group 2 Scheduled Asset Balance, NSJ/ B to KZ, until retired Support ii. To FK, SK and TK, pro rata, until retired iii. To KZ, until retired A 4. To the Scheduled Classes as described in step 2, but without regard to their Scheduled B Aggregate Targeted Balance, until retired A 5. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their Aggregate PAC B Targeted Balance, until retired Pass- Through PAC Group 3 A B % of the Group 3 Asset Principal Amount to FX, until retired A B % of the Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority: 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: a. Concurrently: i % to OA, while outstanding ii % to OK and OT, in that order, while outstanding b. To OE and OG, in that order, while outstanding Support A B 2. To YM, until retired PAC A 3. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their Aggregate B Targeted Balance, until retired S-8

9 Group 4 The Group 4 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: a. To MA, MH, MB, MC and M, in that order, while outstanding PAC B b. Concurrently: i % to ME, while outstanding ii % to MK and ML, in that order, while outstanding Scheduled Support A B A B c. To MG, while outstanding 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated concurrently: a. 50% to JE, while outstanding b. 50% as follows: i. To JA, JB and JC, in that order, while outstanding ii. To AA and J, pro rata, while outstanding 3. Concurrently: a % as follows: i. To A,, FE and SE, pro rata, until retired ii. To B and KK, pro rata, until retired b % to BB, C, E, E, F, FG, S, SG, T and TG, pro rata, until retired A 4. To the Scheduled Classes as described in step 2, but without regard to their Scheduled B Aggregate Targeted Balance, until retired A 5. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their Aggregate PAC B Targeted Balance, until retired Group 5 Type I PAC The Group 5 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. Beginning in July 2002, to the Type I PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: B a. To NK, NA, NB, NC, N and NE, in that order, while outstanding A Type II PAC B b. To EN and NF, pro rata, while outstanding 2. To G, until reduced to its Targeted Balance S-9

10 A 3. Concurrently: a % to GH, GJ and GK, in that order, until retired b % as follows: i. To GC, until retired ii. To G and LL, pro rata, until retired iii. To FT, GE and ST, pro rata, until retired Support B c % as follows: i. To GA, until retired ii. To FH, SH and TH, pro rata, until retired d % as follows: i. To FL, GM and SL, pro rata, until retired ii. To GL, until retired iii. To GN and MM, pro rata, until retired A Type II PAC B 4. To G, until retired A 5. To the Type I PAC Classes as described in step 1, but without regard to their Type I PAC B Aggregate Targeted Balance, until retired Group 6 A B The Group 6 Asset Principal Amount to WA, until retired TAC A B 2. To TA, until reduced to its Targeted Balance Support A B 3. To TZ, until retired TAC A B 4. To TA, until retired PAC A B 5. To UA, UB and UC, in that order, until retired Sequential A Pay B 6. To U, until retired Pass- Through Group 7 TAC and A Accrual B The TZ Accrual Amount to TA, until reduced to its Targeted Balance, and then to TZ Pass- A Through B One-third of the Group 7 Asset Principal Amount to FY, until retired Two-thirds of the Group 7 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. Beginning in February 2003, to UA, UB and UC, in that order, until reduced to their PAC B Aggregate Targeted Balance Pass- Through Group 8 A B The Group 8 Asset Principal Amount to ET, until retired S-10

11 Sequential Pay PAC and Accrual Group 9 A B The Group 9 Asset Principal Amount to H and HC, in that order, until retired Group 10 A B The HZ Accrual Amount to HK, until retired, and then to HZ The Group 10 Asset Principal Amount in the following order of priority: PAC A B 1. To HK and HZ, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance Scheduled A B 2. To JH and JK, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance Support A B 3. To EH and HF, pro rata, until retired Scheduled A B 4. To JH and JK, in that order, until retired PAC A B 5. To HK and HZ, in that order, until retired The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rate. Group 1 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 7 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis. MACR Classes Structuring Range or Rate 8% CPR - 50% CPR None 100% PSA - 250% PSA 125% PSA - 200% PSA 300% PSA 8% CPR - 50% CPR 100% PSA - 250% PSA 125% PSA - 200% PSA 100% PSA - 250% PSA 134% PSA - 250% PSA 100% PSA - 500% PSA 250% PSA 100% PSA - 250% PSA 120% PSA - 185% PSA On each Payment ate when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular. S-11

12 Retail Classes AA, BB, CC,, GG, HH, JJ, KK, LL, MM and YY are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considerations Ì Retail Classes. REMIC Status We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular. Weighted Average Lives (in years)* Group 1 CPR Prepayment Assumption 0% 8% 30% 50% 60% QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actual weighted average lives are likely to diåer from those shown, perhaps signiñcantly. S-12

13 Group 2 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 198% 250% 400% CA and CC(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ C, FC, SC and TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CF, CS, SJ and TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CG, CH, GG(1), HH(1) and JJ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EP, PF, PM, V, VE and VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FP, PB, PX, PY and SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PK, PT, PU and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YY(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PSA Prepayment Assumption 0% 100% 198% 250% 350% 400% 550% 700% EG(2), PQ(2), PS(2), QJ(2), QS(2) and VH(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QI(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PSA Prepayment Assumption 0% 100% 198% 250% 300% 301% 400% FK, SK and TKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 CPR Prepayment Assumption 0% 8% 30% 50% 60% FX, QX and Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OA, OI, OM and ON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. (2) MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. S-13

14 Group 4 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 198% 250% 400% AA(1) and J ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ BB(1), C, E, E, F, FG, S, SG, T and TG A, (1), FE and SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B and KK(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ML ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 198% 250% 400% EN, NF, NG, NL, NM, NO, NP, NQ, NS, NT and NV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FH, SH and TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FL, GM and SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FT, GE and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ G and LL(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GN and MM(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 6 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 200% 400% 600% 800% WA and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-14

15 Group 7 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 375% 500% 800% FY, SY and Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 8 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 350% 550% 700% ET, VB, VC and Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 9 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 300% 596% 900% 1,200% HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 175% 250% 400% EH, HF, HS, WB, WC and W ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ HK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ The Assets The Group 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 and 10 Assets (the ""PC Assets'') consist of: Group 1 Ì $86,666,667 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted average interest rate of 6.25% at all times, backed by 7.5% per annum 30-year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 206. Group 2 Ì $1,500,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 3 Ì $275,223,807 of Freddie Mac 7.5% per annum 30-year PCs. Group 4 Ì $500,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 5 Ì $466,666,667 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 7Ì $133,360,689 of Freddie Mac 7.0% per annum 30-year PCs. Group 9 Ì $107,595,124 of Freddie Mac 5.5% per annum 7-year PCs backed by Balloon/Reset Mortgages. Group 10 Ì $615,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs. S-15

16 The Group 6 and Group 8 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of: Percentage of Class Factor for Class in This Balance in Month of Class Principal/ Group Class Series This Series Closing ate Coupon Interest Type Final Payment ate A159-Q % $ 6, (1) PAC I/FLT/IO September 15, S % $ 6, (1) PAC I/INV/IO September 15, T % $ 4, (1) PAC I/FLT/IO September 15, B159-U % $ 4, (1) PAC I/INV/IO September 15, V % $ 9, (1) PAC I/FLT/IO September 15, W % $ 9, (1) PAC I/INV/IO September 15, 2021 A2406-PS(2) 100% $12,333, (3) SC/PT/INV ecember 15, QS(4) % $11,275, (3) PAC/INV January 15, B2323-PJ 100% $ 4,338, % NTL(SEG/PAC I)/FIX/IO June 15, PJ 100% $ 1,864, NTL(SEG/PAC)/FIX/IO May 15, 2031 (1) See Series 159 Multiclass Asset OÅering Circular. (2) 2406-PS is backed by 2386-QK, which is a PAC I/FIX Class. (3) See Exhibit I. (4) MACR Class. The assets of this Series also include a $7, Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through IV. Mortgage Characteristics (as of February 1, 2002) PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics Remaining Term Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs 1 $ 86,666, % 7.5% 2 1,500,000, ,223, ,000, ,666, ,360, A $ 74,780,627 83(1) B 32,814,49782(2) $ 107,595,124 83(3) 1(3) 5.983(3) ,000, (1) Assumed remaining term for amortization calculation is 359 months. (2) Assumed remaining term for amortization calculation is 358 months. (3) Weighted average by principal balance. Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics Weighted Average Remaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Group Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs % 9.5% A 2406/ B The actual characteristics of the Mortgages diåer from those shown, in some cases signiñcantly. See General InformationÌ The Mortgages. S-16

17 AVAILABLE INFORMATION You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the OÅering Circular and the following documents: Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated February 1, 2001 and the related OÅering Circular Supplements dated May 9, 2001 and February 22, 2002, which together describe PCs generally. Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated ecember 1, 1999 and the related OÅering Circular Supplement dated May 9, 2001, which together describe Giant PCs and Stripped Giant CertiÑcates generally. If you are investing in a Group 1 Class, our OÅering Circular Supplement dated ecember 1, 1999 for the expected Group 1 Assets. If you are investing in a Group 6 or 8 Class, our OÅering Circular Supplement for the related Multiclass Assets (each, a ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front covers, Terms Sheets (for Group 8) and MACR Table (for Series 2406) from which are in Exhibits I through IV. Our Information Statement dated March 26, 2001, our Information Statement Supplements dated May 15, 2001, August 14, 2001, November 14, 2001 and January 31, 2002 and any other Information Statement Supplements we publish through the time of purchase. This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing ate. The Supplemental Statement will contain schedules of the Assets and other information. You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry epartment or our Internet Web-Site as described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from the Underwriter at: Salomon Smith Barney Inc. Prospectus epartment Brooklyn Army Terminal th Street, Suite 8G Brooklyn, New York (718) The Agreement GENERAL INFORMATION We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated January 1, 2000 and a Terms Supplement dated the Closing ate (together, the ""Agreement''). You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the Agreement, including the Terms Supplement. S-17

18 Form of CertiÑcates The non-retail Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. Each Retail Class is issued, held and transferable on the TC System in $1,000 Retail Class Units. The Residual Classes are issued and held in certiñcated form and are transferable at the oçce of the Registrar. Only a Fed Participant can be a Holder of a non-retail Regular or MACR Class. TC or its nominee is the Holder of each Retail Class. As an investor in CertiÑcates, you are not necessarily the Holder. See escription of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular. Change in Registrar We will perform the functions of Registrar for this Series. Each reference in this Supplement or the OÅering Circular to the Registrar means Freddie Mac in our capacity as Registrar. You may contact Freddie Mac as Registrar through our Investor Inquiry epartment or at: Structure of Transaction REMIC Pools OÇce of RegistrarÓMS 300 Freddie Mac 8200 Jones Branch rive McLean, VA This Series is a ouble-tier Series, structured as follows: REMIC Pool Classes Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets Upper-Tier All Regular Classes and R All Lower-Tier regular interests and Retail Rounding Account Lower-Tier RS The Assets See escription of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular. The PC Assets The Group 2, 3, 4, 5, 7, 9 and 10 Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs. The Group 1 Assets are previously issued Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates backed by Gold PCs and/or Gold Giant PCs. The Multiclass Assets The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs. The Group 6 Assets are backed by Original PCs and/or Original Giant PCs. The Group 8 Assets are backed by Gold PCs and/or Gold Giant PCs. For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering Circulars and other related information available on our Internet Web-Site. We have attached the front covers, Terms Sheets (for Group 8) and MACR Table (for Series 2406) from the Multiclass Asset OÅering Circulars as Exhibits to this Supplement. S-18

19 There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars. The Mortgages The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential mortgages and mortgage participations. All of the Mortgages underlying the Group 9 Assets are 7-year Balloon/Reset Mortgages with original terms to maturity not exceeding seven years. Each 7-year Balloon/Reset Mortgage provides for level payments of principal and interest during its original term, based on an amortization schedule calculated to repay the original principal balance of the Mortgage in full in up to 30 years. At the end of the original term, the borrower is required to make a lump sum or ""balloon'' payment equal to the remaining principal balance of the Mortgage but may, subject to certain conditions, extend the term of the Mortgage at an adjusted interest rate. As each 7-year Balloon/Reset Mortgage matures, it is removed from its pool. For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. The weighted average remaining terms to maturity, weighted average loan ages and weighted average interest rates of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of February 1, 2002, are shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages diåer from those assumed or shown, perhaps signiñcantly. This is the case even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages having the characteristics assumed or shown. Payment ates; Record ates PAYMENTS We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment ate, beginning in (a) the month following the Closing ate for all Groups except Group 6 and (b) the second month following the Closing ate for Group 6. A ""Payment ate'' is the 15th of each month or, if the 15th is not a Business ay, the next Business ay. On each Payment ate, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the (a) end of the preceding calendar month for all Groups except Group 6 and (b) the 14th day of the preceding calendar month for Group 6 (each, a ""Record ate''). On each Payment ate, TC remits payments on the Retail Classes to those TC Participants that held Retail Class Units of record as of the related Record ate. Method of Payment You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under escription of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular. S-19

20 Categories of Classes For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes. Interest We pay 30 days' interest on each Payment ate to the Holders of each Class on which interest has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record ate and on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months. Accrual Period The ""Accrual Period'' for each Payment ate is: For Fixed Rate and elay Classes Ì the preceding calendar month. For Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes other than elay Classes Ì from the 15th of the preceding month to the 15th of the month of that Payment ate. Fixed Rate Classes The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and Appendix A. Principal Only Classes EC, E, EG, EH, EN, EP and ET are Principal Only Classes and do not bear interest. Notional Classes The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì Notional Classes. Weighted Average Coupon Class The Weighted Average Coupon Class bears interest as described under Terms Sheet Ì Interest. The WA Class Coupon is based on the Ten-Year Treasury Index. We determine the Ten-Year Treasury Index and calculate the Class Coupon for WA as described in Appendix V to the OÅering Circular. Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR. We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular. S-20

21 Accrual Classes HZ, KZ, TZ and YZ are Accrual Classes. The Accrual Classes do not receive interest payments; rather, interest accrued on each Accrual Class during each Accrual Period is added to its principal amount on the related Payment ate. We pay principal on each Accrual Class, including accrued interest that has been added to its principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal We pay principal on each Payment ate to the Holders of the Classes on which principal is then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their Class, subject to the special allocation procedures for investors in the Retail Classes. Amount of Payments The principal payments on the CertiÑcates on each Payment ate equal: The amount of interest accrued on HZ, KZ, TZ and YZ during the related Accrual Period and not payable as interest on that Payment ate (the ""HZ Accrual Amount,'' the ""KZ Accrual Amount'' and so forth). The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal Amount'' and so forth). Allocation of Payments On each Payment ate, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for that Payment ate as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the REMIC Classes receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those REMIC Classes and will not be available for REMIC Classes receiving payments from the other Asset Groups. Retail Classes Appendix IV to the OÅering Circular describes how we make principal payments on the Retail Classes. Class Factors General We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the Closing ate. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular. Use of Factors You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors. For example: For Classes other than WA Ì The reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a CertiÑcate in February will equal its original balance times the diåerence between its January and February Class Factors. (The Class Factor for a S-21

22 Guarantees Retail Class applies to that Class as a whole, not to individual Retail Class Units, and disregards any rounding of principal payments.) The amount of interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. (The interest payable on each outstanding Retail Class Unit in February will be based on its $1,000 balance, without regard to the January Class Factor.) For WA Ì The reduction in the balance of a CertiÑcate in March will equal its original balance times the diåerence between its January and February Class Factors. The amount of interest to be paid on a CertiÑcate in March will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular. 1% Clean-up Call We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding will be paid in full and will retire. The Multiclass Assets are subject to the similar 1% Clean-up Call Right in their Series. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the OÅering Circular. Residual Proceeds Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be insigniñcant. For R, they will include the Retail Rounding Account. See escription of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering Circular. General Mortgage Prepayments PREPAYMENT AN YIEL ANALYSIS The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continuously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment considerations and risks. Many within the mortgage industry believe that borrowers under 7-year Balloon/Reset Mortgages are more likely to prepay or reñnance their mortgages within the Ñrst seven years of the S-22

23 mortgage term than are borrowers under level payment 30-year mortgages. However, we cannot give any assurance regarding the rate of prepayments on the 7-year Balloon/Reset Mortgages underlying the Group 9 Assets. Yield As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on: Your purchase price. The rate of principal payments on the underlying Mortgages. The actual characteristics of the underlying Mortgages. If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR. If you own a Fixed Rate, Weighted Average Coupon or elay Class, the delay between its Accrual Period and the related Payment ate. If you own the Weighted Average Coupon Class, the delay between the Closing ate and the start of its Ñrst Accrual Period. If you own Retail Class Units, when they retire as a result of the special Retail Class payment rules described in Appendix IV to the OÅering Circular. If you own a Group 6 or Group 8 Class, the payment priorities of the related Multiclass Assets in their own Series, as described in the Multiclass Asset OÅering Circulars. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a discussion of yield considerations and risks. Suitability The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability considerations and risks. Modeling Assumptions To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among others: The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. As of February 1, 2002, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a remaining term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC. As of the Closing ate, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The Assets. S-23

24 The Multiclass Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering Circulars. The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or not a Business ay. We do not exercise our 1% Clean-up Call Right. We do not round Retail Class principal payments to multiples of $1,000. Each Class is outstanding from the Closing ate to retirement and no exchanges occur. The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diåer from actual experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those assumed, many Payment ates will occur on a Business ay after the dates assumed and we may exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diåer from the percentages of PSA and CPR shown in the tables. These diåerences will aåect the actual payment behavior, weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiñcantly. See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA and CPR prepayment models. Prepayment and Weighted Average Life Considerations PAC, Scheduled and TAC Classes Principal payments on the PAC, Scheduled and TAC Classes should be more stable than would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, except as otherwise indicated, each of these Classes has a range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') or a single constant Mortgage prepayment rate (an ""EÅective Rate''), at which it would receive scheduled payments. The EÅective Range or Rate at any time depends on the actual or assumed characteristics of the underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, except as otherwise indicated, each PAC, Scheduled or TAC Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at any constant percentage of PSA or CPR within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective Rate, shown in the following table. S-24

25 Class Initial EÅective Ranges and Rate Group 1 PAC QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled YK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 PAC EG*, PQ*, and QS*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EP, PF and PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FP, PB PX and PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PC and P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PK, PT and PUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled YA and YG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YC and Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PAC OA, OE, OM, ON and OTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 PAC MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ M, ME and MK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ML ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled AA and J ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ JB, JC and JEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * PAC/PT MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. Range or Rate 8% CPR - 49% CPR 5% CPR - 49% CPR None 86% PSA - 232% PSA 84% PSA - 250% PSA 100% PSA - 255% PSA 100% PSA - 6,624% PSA 100% PSA - 412% PSA 100% PSA - 540% PSA 100% PSA - 250% PSA 100% PSA - 384% PSA 100% PSA - 307% PSA 125% PSA - 236% PSA 125% PSA - 257% PSA 125% PSA - 200% PSA 125% PSA - 234% PSA 122% PSA - 200% PSA 125% PSA - 200% PSA 8% CPR - 50% CPR 4% CPR - 50% CPR 8% CPR - 77% CPR 100% PSA - 467% PSA 100% PSA - 302% PSA 100% PSA - 253% PSA 100% PSA - 250% PSA 81% PSA - 250% PSA 100% PSA - 358% PSA 97% PSA - 250% PSA 123% PSA - 200% PSA 125% PSA - 238% PSA 125% PSA - 200% PSA S-25

26 Class Range or Rate Group 5 Type I PAC EN, NF, NG, NL, NM, NO, NP and NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85% PSA - 250% PSA NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 393% PSA NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 299% PSA NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 256% PSA N and NEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA NK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 541% PSA Type II PAC GÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134% PSA - 255% PSA Group 7 PAC UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 587% PSA UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 503% PSA UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 500% PSA TAC TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA Group 10 PAC HK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75% PSA - 250% PSA Scheduled JHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 185% PSA JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119% PSA - 185% PSA The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages, could diåer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be any constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC Class would receive scheduled payments. Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table, especially the Type II PAC, Scheduled and TAC Classes, would not receive scheduled payments. Other Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC, Scheduled or TAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range or Rate, if any, will no longer exist. If a Type II PAC, Scheduled or TAC Class supports any other Classes at S-26

27 that time, its principal payment behavior will become similar to that of a Support Class, as described below. Classes Supporting Classes Group 1 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 7 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Supported by Scheduled and Support Support Scheduled and Support Support Support Scheduled and Support Support Type II PAC and Support Support TAC and Support Support Scheduled and Support Support If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or Rate for any Class, the available principal may be insuçcient to produce scheduled payments on that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiñcantly. If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its weighted average life may shorten, perhaps signiñcantly. However, the weighted average life of any PAC, Scheduled or TAC Class could extend (or shorten) under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that, on average, are above (or below) its EÅective Range or Rate. We distribute all available principal monthly on each Payment ate and do not retain it for distribution on subsequent Payment ates. As a result, the likelihood that the PAC, Scheduled and TAC Classes will receive scheduled payments will not beneñt from averaging high and low principal payments in diåerent months. Support Classes The Support Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC Classes as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiñcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments may signiñcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes. S-27

28 Non-Sticky Jump Classes We have categorized some Group 2 Support Classes as Non-Sticky Jump Classes. These Classes ""jump'' to a diåerent principal payment priority, or are ""jumped,'' on any Payment ate when the applicable ""trigger'' condition is met. However, they do not ""stick'' to the new order of priority on any subsequent Payment ate when the trigger condition is not met; rather, they revert to their original order of priority. The weighted average life of any Class that jumps may shorten, perhaps signiñcantly. Conversely, the weighted average life of any Class that is jumped may extend, perhaps signiñcantly. Jumps can aåect the yield of a Non-Sticky Jump Class, depending on its purchase price. If you buy a Non-Sticky Jump Class at a premium, your yield may be lower to the extent that your Class jumps; if you buy it at a discount, your yield may be lower to the extent that it is jumped. Pass-Through Classes Each Pass-Through Class receives all or a speciñed portion of the principal payments made on its related Assets. The sensitivity of a Pass-Through Class to prepayments on the underlying Mortgages is the same as that of its related Assets. Sequential Pay Classes The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed sequence. While it is receiving principal payments, the sensitivity of each Sequential Pay Class to prepayments on the underlying Mortgages is approximately the same as that of its Assets. MACR Classes The payment characteristics of the MACR Classes reöect the payment characteristics of their related REMIC Classes. Multiclass Assets The Multiclass Assets are, or are backed by, PAC Classes. Based on the Modeling Assumptions, the Group 6 Multiclass Assets currently do not have an EÅective Range and the Group 8 Multiclass Assets currently have the EÅective Ranges shown in the following table. Class 2406-PS/2386-QKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2406-QS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2323-PJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2316-PJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EÅective Range 84% PSA - 257% PSA 86% PSA - 232% PSA 96% PSA - 241% PSA 100% PSA - 226% PSA We cannot predict whether or for how long any of these PAC Classes might adhere to their schedules. See escription of CertiÑcates Ì Prepayment and Yield Considerations and Risks in the Multiclass Asset OÅering Circular for the Group 6 Assets and Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars for the Group 8 Assets. S-28

29 Retail Classes Principal payments on each Retail Class will depend on the prepayment rate on the underlying Mortgages. As a result, it is uncertain when principal payments on the Retail Classes will begin, how fast they will occur and when the Retail Classes will retire. Under some prepayment scenarios, your Retail Class Units could retire on the Ñrst Payment ate, especially if you invest in BB, CC or. On the other hand, they could retire as late as the Final Payment ate for your Retail Class. The amount of principal available for payment on a Retail Class on any given Payment ate will be limited. As a result, if you request a Retail Class principal payment, your request may not be honored until long after you submit it. The likelihood that your request will be honored at any particular time will depend in part on the number of Retail Class Units owned by eceased Owners who have a prior right of payment and on the number of Retail Class Units owned by other Living Owners who have submitted requests. On the other hand, the amount of principal available for payment on a Retail Class on any given Payment ate could exceed the amount necessary to honor all requests. In that case, you may receive principal payments you did not request. When prevailing interest rates are higher than the Class Coupon of a Retail Class, a greater number of investors in that Class are likely to request Retail Class principal payments. At the same time, however, Mortgage prepayment rates are likely to decline, reducing the funds available for Retail Class principal payments. By contrast, Mortgage prepayment rates are likely to accelerate when prevailing interest rates decline, while investors may be less likely to request Retail Class principal payments. If your Retail Class Units are selected for payment under such conditions, you may not be able to reinvest your payments in comparable securities at as high a yield. The following tables show the amounts that would be available for principal payments on the Retail Classes during the twelve-month periods indicated at various percentages of PSA. We have prepared these tables using the Modeling Assumptions. Because you will receive principal payments on your Retail Class in multiples of $1,000 and subject to special payment rules, you may not receive a principal payment on any particular date. S-29

30 Amounts Available for Principal Payments Group 2 CC Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 587$1,006 $2,220 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,425 2,420 2,280 February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,816 1,073 0 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$4,500 $4,500 $4,500 $4,500 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-30

31 GG Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,500 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 2,160 0 February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,062 0 February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$3,500 $3,500 $3,500 $3,500 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-31

32 HH Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,000 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 4,937 0 February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 2,428 0 February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$8,000 $8,000 $8,000 $8,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-32

33 JJ Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,000 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 5,555 0 February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 2,731 0 February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$9,000 $9,000 $9,000 $9,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-33

34 YY Class (Amounts in Thousands) PSA Prepayment Assumption 125% Twelve Consecutive through Months Through 100% 200% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,178 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,454 February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 8,022 0 February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,610 0 February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2, February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 3, February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 3, February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9, February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$9,632 $9,632 $9,632 $9,632 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-34

35 Group 4 AA Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,000 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,509 0 February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,175 0 February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-35

36 BB Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 996 $ 1,706 $ 3,761 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,951 3,302 7,021 February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2,155 3,541 2,217 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,655 2,595 0 February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,227 1,814 0 February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$13,000 $13,000 $13,000 $13,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-36

37 Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 438 $ 750 $1,653 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,452 2,347 February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,556 0 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$4,000 $4,000 $4,000 $4,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-37

38 KK Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,359 February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,791 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,652 0 February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,465 0 February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$3,150 $3,150 $3,150 $3,150 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-38

39 Group 5 LL Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 271 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 2,476 8,194 February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2,626 5,989 0 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2, February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2, February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2, February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1, February 15, 2026 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$8,465 $8,465 $8,465 $8,465 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-39

40 MM Class (Amounts in Thousands) Twelve Consecutive PSA Prepayment Assumption Months Through 100% 198% 250% 400% February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ,000 February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 * Totals may not equal sums of columns due to rounding. S-40

41 The amounts available for principal payments on a Retail Class during any twelve-month period are likely to diåer in many cases from the amounts shown in its table. The weighted average lives of each Retail Class shown in the declining balances table below apply to that Class as a whole; the weighted average lives of your Retail Class Units will vary, and may vary signiñcantly, from the weighted average life of the related Retail Class. We cannot predict the weighted average life of a Retail Class as a whole, much less the weighted average life of any particular Retail Class Unit. eclining Balances Table The following table shows: Percentages of original balances (as of the Closing ate) that would be outstanding after each of the Payment ates shown at various percentages of PSA or CPR. Corresponding weighted average lives. We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA and 0% CPR, we have assumed that each Mortgage underlying the Group 2, 3, 4, 5, 7, 9 or 10 Assets (a) has an interest rate 2.5% higher than that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 84 or 360 months, as applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance. S-41

42 Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives Group 1 QA QB YK CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption ate 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YZ Group 1 Assets CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption ate 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * Rounded to nearest whole percentage. S-42

43 Group 2 CA and CC(1) C, FC, SC and TC CE CF, CS, SJ and TJ PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CG, CH, GG(1), HH(1) and JJ(1) EC EG(2), PQ(2), PS(2), QJ(2), QS(2) and VH(2) PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 350% 400% 550% 700% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. (2) MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. S-43

44 EP, PF, PM, V, VE and VG FK, SK and TK FP, PB, PX, PY and SP PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 300% 301% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KZ OB OC PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 300% 301% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-44

45 PA PC PPH PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PI PK, PT, PU and TI QI(2) PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 350% 400% 550% 700% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (2) MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. S-45

46 YA YB YC Y PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YE YG YH PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-46

47 YY(1) Group 2 Assets PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 FX, QX and Group 3 Assets OA, OI, OM and ON OE OG CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption ate 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-47

48 OK OT YM CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption CPR Prepayment Assumption ate 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% 0% 8% 30% 50% 60% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 BB(1), C, E, E, F, AA(1) and J FG, S, SG, T and TG A, (1), FE and SE B and KK(1) PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-48

49 JA JB JC JE PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MA MB MC M PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-49

50 ME MG MH MI PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MK ML Group 4 Assets PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-50

51 Group 5 EN, NF, NG, NL, NM, NO, NP, NQ, NS, NT and NV FH, SH and TH FL, GM and SL FT, GE and ST PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ G GA GC G and LL(1) PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-51

52 GH GJ GK GL PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GN and MM(1) NA NB NC PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-52

53 NNE NI PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NK Group 5 Assets PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 198% 250% 400% 0% 100% 198% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-53

54 Group 6 WA and Group 6 Assets PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 200% 400% 600% 800% Closing ateïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï March 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ March 15, 2020 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 7 FY, SY and Group 7 Assets TA TB TZ PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-54

55 UA UB UC U PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% 0% 100% 375% 500% 800% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 8 ET, VB, VC and Group 8 Assets VA WJ PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 350% 550% 700% 0% 100% 350% 550% 700% 0% 100% 350% 550% 700% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-55

56 Group 9 HC HGroup 9 Assets PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 300% 596% 900% 1,200% 0% 100% 300% 596% 900% 1,200% 0% 100% 300% 596% 900% 1,200% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 EH, HF, HS, WB, WC and WHK HZ PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 175% 250% 400% 0% 100% 175% 250% 400% 0% 100% 175% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-56

57 7 7 7 JH JK Group 10 Assets PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption ate 0% 100% 175% 250% 400% 0% 100% 175% 250% 400% 0% 100% 175% 250% 400% Closing ate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Weighted Average Life (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-57

58 Yield Tables The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciñed Classes at various percentages of PSA or CPR and levels of LIBOR or the Ten-Year Treasury Index, if applicable. We have prepared these tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices. Pre-Tax Yields Group 2 CS Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6% 11.6% 11.6% 11.7% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EC Class (Assumed Price: %) 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 1.3% 4.3% 11.1% 19.6% EG Class* (Assumed Price: %) 86% PSA through 50% PSA 232% PSA 400% PSA 4.2% 4.6% 6.8% EP Class (Assumed Price: 45.25%) 84% PSA through 50% PSA 250% PSA 400% PSA 4.0% 4.3% 6.4% PI Class (Assumed Price: %) 100% PSA through 50% PSA 255% PSA 400% PSA 765% PSA 38.0% 21.7% 19.4% (0.0)% * MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. S-58

59 PQ Class* (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.6% 21.7% 22.1% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PS Class (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43.8% 43.8% 43.3% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (4.3) (5.2) (11.3) and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** QI Class* (Assumed Price: %) 100% PSA through LIBOR 50% PSA 226% PSA 400% PSA 7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5% 12.0% 9.1% 7.76ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (2.2) 8.02 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** QJ Class* (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 400% PSA 7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4% 14.0% 11.4% 7.25ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.6) 7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** * MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. ** Less than (99.9)%. S-59

60 QS Class* (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.1% 21.1% 21.4% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SC Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37.9% 37.9% 38.3% 39.0% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SJ Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34.6% 34.6% 34.6% 34.6% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SK Class (Assumed Price: 91.25%) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5% 27.5% 29.0% 30.0% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SP Class (Assumed Price: %) 100% PSA through LIBOR 50% PSA 255% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65.4% 62.9% 58.1% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** * MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. ** Less than (99.9)%. S-60

61 TC Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 6.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.1% 16.1% 16.7% 17.5% 6.25 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TI Class (Assumed Price: %) 100% PSA through 50% PSA 307% PSA 400% PSA 517% PSA 28.3% 16.1% 10.3% (0.0)% TJ Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 6.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2% 10.3% 10.3% 10.4% 6.55 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TK Class (Assumed Price: 98.25%) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 7.000% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5% 10.9% 11.2% 11.4% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V Class (Assumed Price: 4.0%) 84% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA 7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.0% 11.6% 8.6% 7.85ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1.4) (2.2) (7.8) 8.02 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** Less than (99.9)%. S-61

62 VE Class (Assumed Price: 3.45%) 84% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA 7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9% 13.5% 10.8% 7.25ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1.0) 7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** VG Class (Assumed Price: 14.5%) 84% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46.3% 46.3% 45.9% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** VH Class* (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50.5% 50.5% 50.2% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** Group 3 OI Class (Assumed Price: %) 8% CPR through 4% CPR 50% CPR 60% CPR 32.5% (1.1)% (16.6)% QX Class (Assumed Price: %) LIBOR 8% CPR 30% CPR 50% CPR 60% CPR %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101.9% 64.7% 25.2% 2.3% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (8.9) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (25.8) (43.9) and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** * MACR Class formed from Classes in Groups 2 and 8. ** Less than (99.9)%. S-62

63 Group 4 E Class (Assumed Price: 69.25%) 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 1.6% 6.3% 16.2% 30.1% MI Class (Assumed Price: %) 100% PSA through 50% PSA 302% PSA 400% PSA 610% PSA 36.6% 17.7% 14.7% 0.0% S Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36.8% 36.9% 37.0% 37.3% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SE Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0% 10.9% 10.9% 10.8% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SG Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44.8% 44.9% 45.0% 45.3% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ T Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 6.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.6% 15.8% 16.0% 16.3% 6.25 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-63

64 TG Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 6.600% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4% 10.7% 11.2% 11.9% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 EN Class (Assumed Price: %) 85% PSA through 50% PSA 250% PSA 400% PSA 4.7% 5.2% 7.7% NI Class (Assumed Price: %) 100% PSA through 50% PSA 256% PSA 400% PSA 509% PSA 26.7% 14.1% 7.8% 0.0% NL Class (Assumed Price: 20.25%) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33.1% 32.9% 32.0% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** NM Class (Assumed Price: %) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37.3% 37.2% 36.5% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** Less than (99.9)%. S-64

65 NO Class (Assumed Price: %) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.6% 22.6% 23.1% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NP Class (Assumed Price: %) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2% 21.3% 21.4% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NQ Class (Assumed Price: %) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.4% 24.5% 25.0% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NS Class (Assumed Price: %) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA % ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49.6% 49.6% 49.2% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** NT Class (Assumed Price: 3.875%) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA 7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.5% 12.0% 9.0% 7.76ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (2.4) 8.02 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** Less than (99.9)%. S-65

66 NV Class (Assumed Price: 3.25%) 85% PSA through LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA 7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9% 14.5% 11.8% 7.25ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.5) 7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** Less than (99.9)%. SH Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.9% 24.0% 24.3% 24.8% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ SL Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.8% 16.4% 14.3% 12.7% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ST Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 0.830%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.3% 11.3% 11.7% 12.5% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TH Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 198% PSA 250% PSA 400% PSA 7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4% 10.6% 10.9% 11.4% 7.55 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-66

67 Group 6 WA Class (Assumed Price: %) Ten-Year Treasury Index 100% PSA 200% PSA 400% PSA 600% PSA 800% PSA 6.46% and Lower ÏÏÏÏÏÏ 60.2% 53.2% 38.2% 21.9% 3.8% 6.71 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (15.1) 7.71 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (8.3) (24.4) 8.71 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (11.4) (24.6) (39.6) 9.71 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (8.3) (24.4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (15.1) and Higher ÏÏÏÏÏÏ Group 7 SY Class (Assumed Price: 7.875%) LIBOR 100% PSA 375% PSA 500% PSA 800% PSA %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98.4% 71.9% 58.9% 24.4% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (25.1) and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** Group 8 ET Class (Assumed Price: %) 86% PSA through 50% PSA 232% PSA 350% PSA 550% PSA 700% PSA 4.6% 5.0% 6.5% 10.1% 13.1% VA Class (Assumed Price: %) 100% PSA through LIBOR 50% PSA 226% PSA 350% PSA 550% PSA 700% PSA 7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏ 12.9% 12.4% 10.6% 5.0% (0.8)% 7.76 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.3) (8.3) (15.7) 8.02 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** ** VB Class (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 350% PSA 550% PSA 700% PSA 7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏ 15.3% 14.9% 13.4% 8.5% 3.4% 7.25 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (5.7) (12.6) 7.50 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** ** ** Less than (99.9)%. S-67

68 VC Class (Assumed Price: %) 86% PSA through LIBOR 50% PSA 232% PSA 350% PSA 550% PSA 700% PSA %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58.5% 58.5% 58.4% 57.6% 56.2% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏ ** ** ** ** ** WJ Class (Assumed Price: 0.375%) 100% PSA through LIBOR 50% PSA 226% PSA 350% PSA 550% PSA 700% PSA 7.50% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** ** 7.76 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77.7% 77.7% 77.7% 77.2% 76.2% 8.02 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 10 EH Class (Assumed Price: 60.25%) 100% PSA 175% PSA 250% PSA 400% PSA 2.3% 5.9% 21.4% 39.1% HS Class (Assumed Price: 6.1%) LIBOR 100% PSA 175% PSA 250% PSA 400% PSA 0.83%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108.0% 97.0% 77.7% 36.4% 1.83 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (48.8) 6.47 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** ** ** ** ** Less than (99.9)%. WB Class (Assumed Price: 78.55%) LIBOR 100% PSA 175% PSA 250% PSA 400% PSA 0.83%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.4% 25.0% 30.8% 38.7% 1.83 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-68

69 WC Class (Assumed Price: 90.75%) LIBOR 100% PSA 175% PSA 250% PSA 400% PSA 0.83%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32.8% 33.7% 35.7% 38.5% 1.83 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ W Class (Assumed Price: %) LIBOR 100% PSA 175% PSA 250% PSA 400% PSA 0.83%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41.0% 40.5% 39.6% 38.3% 1.83 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.1) (0.2) (1.0) (1.8) S-69

70 FINAL PAYMENT ATES The Final Payment ate for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will retire. We calculate Final Payment ates using highly conservative assumptions, and the actual retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment ate. General CERTAIN FEERAL INCOME TAX CONSEQUENCES Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool and the Lower-Tier REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax purposes. Regular Classes The Regular Classes are the ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool. They are treated as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount (""OI'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to the Internal Revenue Service and to Holders of the Regular Classes assuming they are issued as follows: OI: EC, E, EH, EN, EP, ET, HS, HZ, KZ, MI, NI, NS, NT, NV, PI, QX, SK, SL, SP, SY, TK, TZ, VA, VB, VC, V, VE, VG, WA, WJ and YZ. e Minimis OI: C, CE, CF, CG, CH, CS, A, B, C, E, FC, F, FE, FG, FH, FL, FT, FX, FY, G, G, GE, GJ, GK, GL, GM, GN, HC, JA, JB, JC, J, JE, JH, JK, MG, OG, PY, SC, S, SG, SH, SJ, ST, TC, T, TG, TH, TJ, U, YA, YB, YC, Y, YE, YG, YH and YK. Premium: AA, BB, CA, CC,, GA, GC, GG, GH, H, HF, HH, HK, JJ, KK, LL, MA, MB, MC, M, ME, MH, MK, ML, MM, NA, NB, NC, N, NE, NF, NK, OA, OB, OC, OE, OK, OT, PA, PB, PC, P, PF, PH, PK, PX, QA, QB, SE, TA, UA, UB, UC, YM and YY. We will report with respect to SL assuming that all of the stated interest payments on that Class are included in the stated redemption price since that Class does not qualify as a ""variable rate debt instrument'' under the OI Regulations. Consequently, that Class will be issued with OI. OI generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash attributable to that income. The Pricing Speeds used for OI and premium calculations are: Groups 1 and 3 Ì 30% CPR Groups 2, 4 and 5 Ì 198% PSA Group 6 Ì 400% PSA Group 7Ì 375% PSA Group 8 Ì 350% PSA Group 9 Ì 596% PSA Group 10 Ì 175% PSA S-70

71 See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue iscount and Ì Premium in the OÅering Circular. We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate Classes (other than WA and WJ) and on CS, SE and ST assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes in the OÅering Circular. Residual Classes Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. Special tax considerations apply to the Residual Classes. The taxation of the Residual Classes can produce a signiñcantly less favorable after-tax return than if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and the resulting tax liability on R may exceed any payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular. A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain beneñcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì isqualiñed Organizations in the OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor. We intend to report accruals of OI and market discount and to amortize premium with respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the Pricing Speeds used in their Series. Certain Transfers of Residual Classes The REMIC Regulations disregard: 1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiñcant purpose of the transfer is to impede the assessment or collection of tax. The Treasury recently proposed regulations that would modify a safe harbor relating to transfers of noneconomic residuals. In order to comply with the safe harbor, the proposed regulations would impose an additional requirement that the present value of the anticipated tax liabilities associated with holding the residual interest not exceed the sum of (a) the present value of any consideration given to the transferee to acquire the residual interest, (b) the present value of the expected future distributions on the residual interest and (c) the present value of the anticipated tax savings associated with holding the interest as the REMIC generates losses. The regulations are proposed to be eåective for transfers of noneconomic residuals on or after February 4, The Internal Revenue Service has issued additional guidance in Rev. Proc concerning the safe harbor relating to transfers of noneconomic residuals. The Revenue Procedure provides an alternative means of complying with the safe harbor to the present value test described above. The alternative test is satisñed for a transfer if S-71

72 (a) the transferee's gross assets for Ñnancial reporting purposes exceed $100 million and its net assets for Ñnancial reporting purposes exceed $10 million at the time of the transfer and at the close of each of the transferee's two Ñscal years preceding the year of transfer, (b) the transferee is an eligible corporation (any domestic subchapter C corporation other than a tax-exempt corporation, regulated investment company, real estate investment trust, REMIC or cooperative) and agrees in writing that any subsequent transfer of the residual interest will be to another eligible corporation in a manner that satisñes the safe harbor and (c) the facts and circumstances, including the amount of consideration paid to the transferee, do not reasonably indicate to the transferor that the taxes associated with the residual interest will not be paid. The Revenue Procedure further provides that a transfer will not satisfy the alternative test if the transfer is to a foreign branch of an eligible corporation or involves any other arrangement by which the residual interest is at any time subject to net tax by a foreign country or possession of the United States. 2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without our written consent. In the case of a transfer that is disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. Residual Classes with Negative Fair Market Values The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax advisor. Reporting and Administrative Matters We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular. MACR Classes The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be classiñed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code. The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including S-72

73 any exchanges eåective on the Closing ate, will be the assets of the MACR Pool and the MACR Classes will represent beneñcial ownership of these assets. For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes, see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Foreign Investors in the OÅering Circular. LEGAL INVESTMENT CONSIERATIONS You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal Investment Considerations in the OÅering Circular. ERISA CONSIERATIONS Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular. PLAN OF ISTRIBUTION Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets. The Underwriter is oåering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest, if any, on each interest-bearing Class from the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oåering the CertiÑcates subject to their issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales & Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as agents. The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales price than the commission charged to an institutional investor in any Class. Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain liabilities. LEGAL MATTERS Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton is representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates. S-73

74 Exhibit I Ì Series 2406 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table OÅering Circular Supplement (To OÅering Circular $2,989,590,363 ated January 1, 2000) Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 2406 V OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A Underlying Assets: Groups 1 and 2: Freddie Mac MACR CertiÑcates Groups 3 through 6: Freddie Mac PCs Payment ates: Monthly beginning in February 2002 Tax Status: ouble-tier REMIC Form of Classes: Regular (non-retail) and MACR Classes (other than KM): Book-entry on Fed System KM: Book-entry on TC System Retail Classes: Book-entry on TC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units Residual Classes: CertiÑcated OÅering Terms: The Underwriter named below is oåering the Classes in negotiated transactions at varying prices Closing ate: January 30, 2002 REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Group 1 TF ÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 2,100,000 SUP (2) FLT/LY 31339N3V6 January 15, 2032 UAÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 8,460,309 SC/PT 0.0% PO 31339N2T2 November 15, 2029 TG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,867,888 SUP 6.5% FIX 31339N3U8 January 15, 2032 UB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,626,256 SC/PT (2) INV 31339N2R6 November 15, 2029 THÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 A/SUP 7.0 FIX 31339N3P9 January 15, 2012 UCÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,403,970 SC/NTL(PT) (2) INV/IO 31339N2S4 November 15, 2029 TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 A/SUP 7.0 FIX 31339N3R5 October 15, 2017 Group 2 TK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 A/SUP 7.0 FIX 31339N3S3 ecember 15, 2021 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,066,667SC/PT (2) FLT 31339N2W5 ecember 15, 2031 TS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP (2) INV/LY 31339N3N4 January 15, 2032 PS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,333,333 SC/PT (2) INV 31339N4E3 ecember 15, 2031 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,812,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N3Q7February 15, 2031 TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP 7.0 FIX/Z 31339N3T1 January 15, 2032 Group 3 UUÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339N2K1 January 15, 2032 AAÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339N27 May 15, 2031 YAÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,200,000 SCH 6.5 FIX 31339N2 J 4 April 15, 2031 CCÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339N2F2 September 15, 2031 YB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,800,000 SCH 6.5 FIX 31339N3W4 June 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,000,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339N2G0 January 15, 2032 YCÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,400,000 SCH 6.5 FIX 31339N3X2 September 15, 2031 EP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,250,000 PAC 0.0 PO 31339N36 January 15, 2032 YÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,454,000 SCH 6.5 FIX 31339N3Y0 January 15, 2032 EW ÏÏÏÏÏÏÏ 29,952,232 SUP 0.0 PO 31339N3E4 January 15, 2032 FP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,450,000 PAC (2) FLT 31339N3B0 January 15, 2032 Group 4 FT ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,075,000 SUP (2) FLT/LY 31339N3A2 January 15, 2032 KAÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339N4Q6 June 15, 2016 FWÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,853,062 SUP (2) FLT/LY 31339N3C8 January 15, 2032 KE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,050,000 SEQ 6.0 FIX 31339N4R4 January 15, 2017 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,500,000 PAC 5.25 FIX 31339N54 October 15, 2021 PB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,000,000 PAC 5.5 FIX 31339N5A0 January 15, 2019 Group 5 PC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,000,000 PAC 6.5 FIX 31339N2Z8 November 15, 2025 KGÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 TAC 6.25 FIX 31339N4P8 January 15, 2032 P ÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,800,000 PAC 6.5 FIX 31339N2V7July 15, 2027KHÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,030,000 TAC 7.0 FIX 31339N4S2 March 15, 2025 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 210,700,000 PAC 6.5 FIX 31339N2X3 August 15, 2030 KI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,357,142 NTL(TAC) 7.0 FIX/IO 31339N4V5 January 15, 2032 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,980,769 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339N2U9 October 15, 2021 KP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,470,000 PAC 7.0 FIX 31339N4W3 January 15, 2032 PK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,500,000 PAC 6.0 FIX 31339N45 October 15, 2021 KZÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,500,000 SUP 7.0 FIX/Z 31339N4U7 January 15, 2032 QP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,450,000 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339N4F0 January 15, 2032 Group 6 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,075,000 SUP (2) INV/LY 31339N3L8 January 15, 2032 WA ÏÏÏÏÏÏÏ 542,700,000 SEQ 6.0 FIX 31339N2L9 June 15, 2022 SWÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,853,062 NTL(SUP) (2) INV/IO/LY 31339N3M6 January 15, 2032 WB ÏÏÏÏÏÏÏ 891,353,798 SEQ 6.5 FIX 31339N2Q8 January 15, 2032 TA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,669,818 SUP 7.0 FIX 31339N3F1 May 15, 2031 WI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,746,153 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 31339N2M7 June 15, 2022 TB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,618,000 SUP 6.5 FIX 31339N3G9 February 15, 2031 TC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,683,000 SUP 6.5 FIX 31339N3H7 May 15, 2031 Residual T ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,941,000 SUP 6.5 FIX 31339N3 J 3 July 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339N4X1 January 15, 2032 TE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,799,000 SUP 6.5 FIX 31339N3K0 July 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339N4Y9 January 15, 2032 (1) See Appendix II to the OÅering Circular. (2) See Terms Sheet Ì Interest. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Salomon Smith Barney ecember 13, 2001 S-74

75 TERMS SHEET This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the remainder of this Supplement for further information. In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R'' refers to the R Class of this Series. Interest The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and Appendix A. EP, EW and UA are Principal Only Classes and do not bear interest. The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month, as the related REMIC Classes reduce or increase at diåerent rates. KM is a Partial Accrual Class; part of its accrued interest will be paid on a current basis and part will be added to its principal balance, reöecting the payment characteristics of the related REMIC Classes. Minimum Class Initial Class Coupon Class Coupon KM % 7.0% The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using the BBA Method. Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 1 UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5% % (LIBOR ) 0% 8.5% UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR U(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) UE(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 4.0) UG(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.0) Group 2 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 LIBOR 0.98% PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) Group 3 FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.84 LIBOR 0.98% FT(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.27LIBOR 1.35% FW(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.28 LIBOR 1.42% QA(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) QB(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.0) QC(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) Q(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 7.0) QPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR QS(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) ST(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR SW(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % LIBOR TF(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ LIBOR 1.4% TS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.0) (1) MACR Class. (2) elay Class. See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest. S-75

76 Notional Classes Original Notional Class Principal Amount Reduces Proportionately With Group 1 UC $ 70,403,970 UA (SC/PT) Group 3 EI* $ 13,384,615 PC (PAC) IN* $ 18,461,538 PB (PAC) NI* $ 6,538,461 PK (PAC) A $ 31,250,000 PA (PAC) 18,461,538 PB (PAC) PI B 3,269,231 PK (PAC) $ 52,980,769 QP $ 86,450,000 FP (PAC) SW $108,853,062 FW (SUP) Group 5 KI $ 5,357,142 KG (TAC) Group 6 WI $ 41,746,153 WA (SEQ) * MACR Class. See Payments Ì Interest Ì Notional Classes. MACR Classes This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes. See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and exchange procedures and fees. Principal REMIC Classes On each Payment ate, we pay: Pass- Through Pass- Through Group 1 A B The Group 1 Asset Principal Amount to UA and UB, pro rata, until retired Group 2 A B The Group 2 Asset Principal Amount to PF and PS, pro rata, until retired S-76

77 Accretion irected and Accrual Group 3 A B The TZ Accrual Amount to TH, TJ and TK, in that order, until retired, and then to TZ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. To the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: PAC B a. Concurrently, 50% to PA and 50% to PB and PK, in that order, while outstanding b. To PC, P and PE, in that order, while outstanding c. To EP and FP, pro rata, while outstanding A 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: Scheduled B a. To YA and YB, in that order, while outstanding b. To CC and YC, pro rata, while outstanding c. To and Y, pro rata, while outstanding A 3. Concurrently: a % as follows: i. To AA and TA, pro rata, until retired ii. To FT and ST, pro rata, until retired b % as follows: Support B i. To TB and TT, pro rata, until retired ii. To TC, T and TE, in that order, until retired iii. Concurrently: (1) % to TF, TG, TS and UU, pro rata, until retired (2) % to TH, TJ, TK and TZ, in that order, until retired c % to EW and FW, pro rata, until retired Scheduled A 4. To the Scheduled Classes as described in Step 2, but without regard to their B Aggregate Targeted Balance, until retired PAC A 5. To the PAC Classes as described in Step 1, but without regard to their Aggregate B Targeted Balance, until retired Sequential Pay Group 4 A B The Group 4 Asset Principal Amount to KA and KE, in that order, until retired Group 5 A TAC and The KZ Accrual Amount to KH and KG, in that order, until reduced to their Aggregate Accrual B Targeted Balance, and then to KZ The Group 5 Asset Principal Amount in the following order of priority: PAC A B 1. To KP, until reduced to its Targeted Balance TAC A B 2. To KH and KG, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance S-77

78 Support A B 3. To KZ, until retired TAC A B 4. To KH and KG, in that order, until retired PAC A B 5. To KP, until retired Sequential Pay Group 6 A B The Group 6 Asset Principal Amount to WA and WB, in that order, until retired The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rate. Structuring Range or Rate Group 3 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 200% PSA Group 5 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85% PSA - 600% PSA TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 400% PSA See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis. MACR Classes On each Payment ate when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular. Retail Classes AA, CC,, TT and UU are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considerations Ì Retail Classes. REMIC Status We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular. Weighted Average Lives (in years)* Group 1 PSA Prepayment Assumption 0% 200% 425% 650% 900% UA, UB, UC, U, UE, UG and Group 1 Assets ÏÏÏÏ * We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actual weighted average lives are likely to diåer from those shown, perhaps signiñcantly. S-78

79 Group 2 PSA Prepayment Assumption 0% 150% 263% 450% 600% PF, PS and Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 200% 250% 400% AA** and TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CC** and YCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** and Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EI, NE and PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EP, FP, PG, QP and QSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EW, FW, QA, QB, QC, Q and SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FT and STÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IN, NC, N and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NA, NB, NI and PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NG, NH and PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TB and TT** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ T ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TF, TG, TS and UU** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 PSA Prepayment Assumption 0% 150% 273% 450% 600% KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 CPR Prepayment Assumption 0% 15% 30% 45% 60% KG and KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-79

80 Group 6 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 199% 300% 400% WA and WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ The Assets The Group 1 and Group 2 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of: Percentage of Class Factor for Class in This Balance in Month of Class Principal/ Group Class Series This Series Closing ate Coupon Interest Type Final Payment ate SC(1)(2) 100% $15,086, (3 ) SC/PT/INV November 15, QK(1) 100% $44,400, % PAC I/FIX ecember 15, 2031 (1) MACR Class. (2) Backed by 2283-PC and 2292-PG. (3) See Exhibit I. The Group 3, 4, 5 and 6 Assets (the ""PC Assets'') consist of: Group 3 Ì $1,300,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 4 Ì $91,050,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 15-year PCs. Group 5 Ì $105,000,000 of Freddie Mac 7.0% per annum 30-year PCs. Group 6 Ì $1,434,053,798 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. The assets of this Series also include a $2, Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I. Mortgage Characteristics (as of January 1, 2002) Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics Weighted Average Remaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Group Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs / % 7.0% / % 6.5% PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics Remaining Term Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs 3 $1,300,000, % 6.5% 4 91,050, ,000, A $ 848,721, B 585,331, $1,434,053, * 38* 6.969%* 6.5%* * Weighted average by principal balance. The actual characteristics of the Mortgages diåer from those shown, in some cases signiñcantly. See General InformationÌ The Mortgages. S-80

81 Appendix A Available Combinations Ì Series 2406 REMIC CertiÑcates MACR CertiÑcates Exchange MACR Maximum Original Exchange Principal Class Interest CUSIP Group REMIC Class Original Balance Proportions(1) Class Balance Proportions(1) Type(2) Coupon Type(2) Number Final Payment ate Combination 1 1 UA $ 8,460, % U $ 8,460, % SC/PT (3) INV 31339N2N5 November 15, 2029 UC 70,403,970 (4) Combination 2 1 UA $ 8,460, % UE $ 8,460, % SC/PT (3) INV 31339N2P0 November 15, 2029 UC 33,841,236 (4) Combination 3 1 UA $ 8,460, % UG $ 8,460, % SC/PT (3) INV 31339N2H8 November 15, 2029 UC 25,380,927(4) Combination 4 3 EP $ 33,250, % PG $119,700, % PAC 6.5% FIX 31339N2Y1 January 15, 2032 FP 86,450, QP 86,450,000 (4) Combination 5 3 EP $ 33,250, % QS $ 33,250, % PAC (3) INV 31339N3Z7 January 15, 2032 QP 86,450,000 (4) Combination 6 3 EW $ 29,952, % QA $ 29,952, % SUP (3) INV/LY 31339N4A1 January 15, 2032 SW 108,853,062 (4) Combination 7 3 EW $ 29,952, % QB $ 29,952, % SUP (3) INV/LY 31339N4B9 January 15, 2032 SW 89,856,693 (4) Combination 8 3 EW $ 25,119, % QC $ 25,119, % SUP (3) INV/LY 31339N4C7 January 15, 2032 SW 108,853,062 (4) Combination 9 3 EW $ 15,550,437100% Q $ 15,550,437100% SUP (3) INV/LY 31339N4G8 January 15, 2032 SW 108,853,062 (4) Combination 10 3 PK $ 42,500, % NA $ 42,500,000 N/A PAC 5.5% FIX 31339N4L7 October 15, 2021 NB 42,500,000 N/A PAC 5.0 FIX 31339N4M5 October 15, 2021 NI 6,538,461 N/A NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339N4Z6 October 15, 2021 Combination 11 3 PB $120,000, % IN $ 18,461,538 N/A NTL(PAC) 6.5% FIX/IO 31339N4N3 January 15, 2019 NC 120,000,000 N/A PAC 5.0 FIX 31339N4H6 January 15, 2019 N 120,000,000 N/A PAC 4.5 FIX 31339N4J2 January 15, 2019 Combination 12 3 PC $174,000, % EI $ 13,384,615 (4) NTL(PAC) 6.5% FIX/IO 31339N2E5 November 15, 2025 NE 174,000, % PAC 6.0 FIX 31339N4K9 November 15, 2025 Combination 13 3 PB $120,000, % NG $162,500, % PAC 5.5% FIX 31339N5C6 October 15, 2021 NA(5) 42,500, S-81

82 REMIC CertiÑcates MACR CertiÑcates Exchange MACR Maximum Original Exchange Principal Class Interest CUSIP Group REMIC Class Original Balance Proportions(1) Class Balance Proportions(1) Type(2) Coupon Type(2) Number Final Payment ate Combination 14 3 NB(5) $ 42,500, % NH $162,500, % PAC 5.0% FIX 31339N5B8 October 15, 2021 NC(5) 120,000, Combination 15 5 KH $ 9,030, % KM $ 55,000, % PAC/TAC/SUP (3) W/PZ 31339N4T0 January 15, 2032 KI 5,357,142 (4) KP 40,470, KZ 5,500, (1) Exchange proportions are constant proportions of the original balances of the REMIC Classes or MACR Classes, as applicable. In accordance with the exchange proportions, you may exchange REMIC CertiÑcates for MACR CertiÑcates, and vice versa. The exchange proportions are not applicable to the MACR Classes of Combinations 10 and 11. See Appendix III to the OÅering Circular for a description of ""ratio-stripping'' MACR Classes of this type. (2) See Appendix II to the OÅering Circular. (3) See Terms Sheet Ì Interest. (4) The original balance of each Notional Class being exchanged equals the applicable multiplier times the original balance of the related Class being exchanged. Combination Notional Class Multiplier Related Class 1 UC UA 2 UC 4.0 UA 3 UC 3.0 UA 4 and 5 QP 2.6 EP 6 SW EW 7SW 3.0 EW 8 SW EW 9 SW 7.0 EW 12 EI 1/13 NE 15 KI KH (5) MACR Class. S-82

83 OÅering Circular Supplement (To OÅering Circular ated January 1, 2000) Exhibit II Ì Series 2323 Front Cover and Terms Sheet $2,157,750,000 Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 2323 V OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A Underlying Assets: Groups 1, 3, 5 and 6: Freddie Mac PCs Groups 2, 4 and 7: Freddie Mac REMIC and MACR CertiÑcates Payment ates: Monthly beginning in July 2001 Tax Status: ouble-tier REMIC Form of Classes: Regular (non-retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System Retail Classes: Book-entry on TC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units Residual Classes: CertiÑcated OÅering Terms: The underwriter named below is oåering the Classes in negotiated transactions at varying prices Closing ate: June 29, 2001 REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Group 1 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $257,000,000 PAC 6.5% FIX 3133TUER5 June 15, 2031 A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 5,000,000 TAC/A 7.0% FIX 3133TUL9 June 15, 2030 SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,217,500 SUP (2) INV 3133TUU9 June 15, 2031 AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 TAC/A/RTL 7.0 FIX 3133TUGB8 June 15, 2030 SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,502,500 SUP (2) INV 3133TUX3 June 15, 2031 AB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,461,538 TAC/A 6.5 FIX 3133TUG93 June 15, 2030 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,814,062 SCH/A (2) INV 3133TUEA2 April 15, 2031 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 TAC/A 7.0 FIX 3133TUG85 June 15, 2031 UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,970,000 SCH/A/RTL 6.5 FIX 3133TUF78 June 15, 2031 BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,000,000 TAC/A/RTL 6.5 FIX 3133TUGA0 June 15, 2030 YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SCH/A/RTL 6.5 FIX 3133TUF94 May 15, 2031 EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,893,407TAC/A 0.0 PO 3133TUEL8 June 15, 2031 ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,185,000 SUP 6.5 FIX/Z 3133TUN5 April 15, 2030 FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,700,000 TAC/A (2) FLT 3133TUEN4 June 15, 2031 FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,730,769 TAC/A (2) FLT 3133TUGH5 June 15, 2031 Group 4 FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,350,000 TAC/A (2) FLT/LY 3133TUG4 June 15, 2031 VN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 SC/A/SEQ 6.0 FIX 3133TUF29 February 15, 2009 FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,282,353 SEG/PAC I/A (2) FLT 3133TUGC6 March 15, 2017 VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,025,000 SC/SEQ/A 6.0 FIX 3133TUF37October 15, 2022 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,600,000 PAC I 5.5 FIX 3133TUE6 April 15, 2015 ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,062,000 SC/SEQ 6.0 FIX/Z 3133TUQ8 April 15, 2031 PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133,100,000 PAC I 6.0 FIX 3133TUEE4 November 15, 2024 Group 5 P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,200,000 PAC I 6.5 FIX 3133TUFM5 ecember 15, 2026 PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,965,000 PAC 6.5 FIX 3133TUEF1 June 15, 2031 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,900,000 PAC I 6.5 FIX 3133TUFJ2 November 15, 2029 TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,800,000 NTL(STP) 7.5 FIX/IO 3133TUEB0 June 15, 2031 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,000,000 SEG/PAC I (2) FLT 3133TUFL7June 15, 2031 YC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 TAC/A 6.5 FIX 3133TUG51 June 15, 2031 PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,600,000 PAC I 5.5 FIX 3133TUFK9 May 15, 2018 Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 535,000 TAC/A 6.5 FIX 3133TUG28 June 15, 2031 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,423,076 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 3133TUFN3 November 15, 2024 Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP 6.5 FIX/Z 3133TUR6 June 15, 2031 PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,338,461 NTL(SEG/PAC I) 6.5 FIX/IO 3133TUFH6 June 15, 2031 PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,580,808 PAC I 6.0 FIX 3133TUFZ6 July 15, 2019 Group 6 PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,400,000 PAC I 6.5 FIX 3133TUFW3 September 15, 2025 A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,817,000 PAC II/A 6.5 FIX 3133TUE61 March 15, 2031 PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,100,000 PAC I 6.5 FIX 3133TUFX1 June 15, 2030 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/A 6.5 FIX 3133TUE79 June 15, 2031 PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,300,000 PAC I 5.5 FIX 3133TUFY9 January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,606,000 PAC II/A/RTL 6.5 FIX 3133TUE46 June 15, 2031 PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 PAC I 6.0 FIX 3133TUFU7May 15, 2018 EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SUP/RTL 7.0 FIX 3133TUEH7 June 15, 2030 PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SEG/PAC I (2) INV 3133TUFS2 June 15, 2031 EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,067,429 SUP 0.0 PO 3133TUEJ3 June 15, 2031 PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,319,192 PAC I 6.0 FIX 3133TUFR4 July 15, 2019 FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,117,647 SUP (2) FLT/LY 3133TUGE2 June 15, 2031 PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,000,000 SEG/PAC I 6.0 FIX/Z 3133TUFV5 June 15, 2031 FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,547,059 PAC II/A (2) FLT 3133TUGF9 January 15, 2031 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,410,500 TAC/A (2) INV 3133TUFQ6 June 15, 2031 GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,467,000 SUP 7.0 FIX 3133TUEW4 June 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,089,500 TAC/A (2) INV 3133TUS4 June 15, 2031 GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,949,000 SUP 7.0 FIX 3133TUEX2 September 15, 2030 SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,500,000 TAC/A (2) INV 3133TUY1 June 15, 2031 GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,275,000 SUP 7.0 FIX 3133TUEY0 October 15, 2030 SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,764,286 TAC/A (2) INV/LY 3133TUZ8 June 15, 2031 G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,489,000 SUP 7.0 FIX 3133TUEZ7 ecember 15, 2030 SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,117,647 SEG/PAC I/A (2) INV 3133TUE95 March 15, 2017 GE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,346,571 SUP 7.0 FIX 3133TUEU8 June 15, 2031 YA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,900,000 PAC II/A 6.5 FIX 3133TUG77 June 15, 2031 GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,850,000 SUP/RTL 7.0 FIX 3133TUEV6 June 15, 2031 YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 PAC II/A 5.5 FIX 3133TUG44 June 15, 2031 HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,453,000 PAC II/A/RTL 6.5 FIX 3133TUET1 March 15, 2031 YG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,100,000 PAC II/A 6.5 FIX 3133TUFC7 June 15, 2031 LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 237,900,000 PAC I 6.5 FIX 3133TUES3 June 15, 2031 YI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,692,307 NTL(PAC II/A) 6.5 FIX/IO 3133TUF5 June 15, 2031 SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 676,470 SUP (2) INV/LY 3133TUW5 June 15, 2031 ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,600,000 SUP 6.5 FIX/Z 3133TUP0 June 15, 2031 SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,552,941 PAC II/A (2) INV 3133TUV7January 15, 2031 TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205,883 SUP (2) INV/LY 3133TUEC8 June 15, 2031 Group 2 ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,100,000 SUP 6.5 FIX/Z 3133TUM7February 15, 2030 F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,231,056 SC/PT (2) FLT 3133TUEM6 May 15, 2031 S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,011,944 SC/PT (2) INV 3133TUT2 May 15, 2031 Group 7 UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,076,850 SC/NTL(STP) (2) INV/IO 3133TUE87 October 15, 2028 Group 3 UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,076,850 SC/NTL(STP) (2) INV/IO 3133TUF60 October 15, 2028 CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,177,000 SUP 7.0 FIX 3133TUE53 August 15, 2030 UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,076,850 SC/NTL(STP) (2) INV/IO 3133TUF86 October 15, 2028 CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,098,000 SUP 7.0 FIX 3133TUE20 October 15, 2030 CF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,020,000 SUP (2) FLT 3133TUE38 June 15, 2031 Residual EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,155,000 SUP 0.0 PO 3133TUEK0 June 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 3133TUFP8 June 15, 2031 FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,860,938 SCH/A (2) FLT 3133TUGG7 April 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 3133TUFT0 June 15, 2031 (1) See Appendix II to the OÅering Circular. (2) See Terms Sheet Ì Interest. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Salomon Smith Barney May 10, 2001 S-83

84 TERMS SHEET This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the remainder of this Supplement for further information. In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R'' refers to the R Class of this Series. Interest The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and Appendix A. EA, EB, EC, EG and EH are Principal Only Classes and do not bear interest. The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that bears interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month, as the related REMIC Classes reduce or increase at diåerent rates. MA is a Partial Accrual Class; part of its accrued interest will be paid on a current basis and part will be added to its principal balance, reöecting the payment characteristics of its related REMIC Classes. Class Initial Class Coupon Minimum Class Coupon MA % 7.5% The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using the BBA Method. Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 1 FA ÏÏÏÏÏÏ 4.8% LIBOR 0.65% 0.65% 9.0% FE ÏÏÏÏÏÏ 0.0 (LIBOR ) 130.0% FG(1) ÏÏÏ 5.25 LIBOR 1.1% FN ÏÏÏÏÏÏ 4.65 LIBOR 0.5% PF ÏÏÏÏÏÏ 5.07LIBOR 0.92% PS ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) SA ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SB ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR x ) SE ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 10.0) SG(1) ÏÏÏ % (LIBOR 7.0) SN ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.4) Group 2 F ÏÏÏÏÏÏ LIBOR 0.92% S ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 2.6) (1) elay Class. S-84

85 Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate Group 3 CF ÏÏÏÏÏÏ 4.72 LIBOR 0.75% FY ÏÏÏÏÏÏ 4.69 LIBOR 0.6% SK ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SL ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 8.0) SY ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) Group 6 FJ(1) ÏÏÏÏ 5.0 LIBOR 1.0% FM ÏÏÏÏÏÏ 4.37LIBOR 0.4% SJ(1) ÏÏÏÏ % (LIBOR ) SM ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 3.25) TJ(1)ÏÏÏÏ % (LIBOR 20.0) Group 7 UA ÏÏÏÏÏÏ % LIBOR UB ÏÏÏÏÏÏ % LIBOR UC ÏÏÏÏÏÏ % LIBOR U(2) ÏÏÏ % LIBOR (1) elay Class. (2) MACR Class. See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest. Notional Classes Original Notional Class Principal Amount Reduces Proportionately With Group 1 A $ 22,538,461 PA, PH and PQ as a whole (PAC I) PI B 12,884,615 PC, PK, PR and PT as a whole (PAC I) $ 35,423,076 PJ $ 4,338,461 FN, SN and PZ as a whole (SEG/PAC I) YI 7,692,307 YB (PAC II/A) Group 5 TI $ 23,800,000 Group 5 Assets Group 7 UA $152,076,850 Group 7 Assets UB $152,076,850 Group 7 Assets UC $152,076,850 Group 7 Assets U* $152,076,850 Group 7 Assets * MACR Class. See Payments Ì Interest Ì Notional Classes. MACR Classes This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes. See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and exchange procedures and fees. S-85

86 Segments FN, PF, PS, PZ and SN are apportioned into ""Segments'' as follows: Original Principal Segment Balance Type 1 $56,200,000 PAC I 2 36,200,000 PAC I See Payments Ì Principal Ì Segments. Principal REMIC Classes Group 1 On each Payment ate, we pay: A The PZ Accrual Amount to FN and SN, pro rata, until retired, and then to PZ The ZA Accrual Amount in the following order of priority: 1. To the Type II PAC Classes as described below, until reduced to their Aggregate Accretion irected and Accrual B Targeted Balance 2. Beginning in June 2002, to the TAC Classes as described below, until reduced to their Aggregate Targeted Balance 3. To ZA The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. Beginning in June 2002, to the Type I PAC Classes and Segments, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated concurrently: a. 50% to PA, PC, P, PE and Segment 1, in that order b. 50% as follows: i. Concurrently, % to PH, while outstanding, and % Type I as follows: PAC B (A) To PQ, while outstanding (B) Concurrently, % to PR and % to PT, while PR is outstanding ii. Concurrently, % to PK and % to PT, while outstanding iii. To PL, PM and Segment 2, in that order A Type II 2. To the Type II PAC Classes as described below, until reduced to their Aggregate PAC B Targeted Balance TAC A 3. Beginning in June 2002, to the TAC Classes as described below, until reduced to B their Aggregate Targeted Balance Support A B 4. To ZA, until retired TAC A B 5. To the TAC Classes as described below, until retired Type II A PAC B 6. To the Type II PAC Classes as described below, until retired S-86

87 Type I PAC Type II PAC TAC SEG/ A 7. To the Type I PAC Classes and Segments as described in Step 1, but without regard B to their Aggregate Targeted Balance, until retired A On each Payment ate, payments allocated to the Type II PAC Classes, as described above, will be aggregated and distributed concurrently: a % to YA B b % as follows: i. Beginning in May 2002, to YB, until reduced to its Targeted Balance ii. To YG, while outstanding iii. To YB A On each Payment ate, payments allocated to the TAC Classes, as described above, will be aggregated and distributed as follows: a. Concurrently, while A, AA, AB and BB are outstanding: i % to A, AA, AB and BB, pro rata B ii % to EA b. Concurrently: i % to B, FA, FE, FG, SA, SB, SE and SG, pro rata ii % to EA A On each Payment ate, payments allocated to Segments 1 and 2, as described above, will be aggregated and distributed concurrently: Type I PAC B a % to PF and PS, pro rata, until retired b % to FN and SN, pro rata, until retired, and then to PZ, until retired Pass- Through Group 2 A B The Group 2 Asset Principal Amount to F and S, pro rata, until retired Group 3 A The ZB Accrual Amount in the following order of priority: 1. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, Accretion allocated as follows: irected B and Accrual a. To FY and SY, pro rata, while outstanding b. To YY and UU, in that order 2. To ZB The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority: PAC A B 1. Beginning in June 2002, to LA, until reduced to its Targeted Balance A 2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, as Scheduled B follows: a. To FY and SY, pro rata, while outstanding b. To YY and UU, in that order S-87

88 A 3. To ZB, until retired Support B 4. Concurrently, % to EC, until retired, and % as follows: a. To CA and CB, in that order, until retired b. To CF, SK and SL, pro rata, until retired Scheduled A 5. To the Scheduled Classes as described in Step 2, but without regard to their B Aggregate Targeted Balance, until retired PAC A B 6. To LA, until retired Sequential Pay Group 4 A The ZC Accrual Amount and the Group 4 Asset Principal Amount to VN, VO and ZC, B in that order, until retired Group 5 Accretion A The Z Accrual Amount to YC and Y, in that order, until reduced to their Aggregate irected B and Accrual Targeted Balance, and then to Z The Group 5 Asset Principal Amount in the following order of priority: PAC A B 1. To PB, until reduced to its Targeted Balance TAC A B 2. To YC and Y, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance Support A B 3. To Z, until retired TAC A B 4. To YC and Y, in that order, until retired PAC A B 5. To PB, until retired Accretion irected and Accrual Type I PAC Type II PAC Group 6 A The ZE Accrual Amount in the following order of priority: 1. To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: B a. To FM and SM, pro rata, while outstanding b. To A and HH, pro rata, while outstanding c. To B and, pro rata 2. To ZE The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority: A B A B 1. Beginning in June 2002, to LB, until reduced to its Targeted Balance 2. To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: a. To FM and SM, pro rata, while outstanding b. To A and HH, pro rata, while outstanding c. To B and, pro rata S-88

89 A 3. To ZE, until retired 4. Concurrently, % to EG and % as follows: Support B a. To EE and GA, pro rata b. To GB, GC and G, in that order, until retired c. To FJ, GE, GG, SJ and TJ, pro rata, until retired A Type II 5. To the Type II PAC Classes as described in Step 2, but without regard to their PAC B Aggregate Targeted Balance, until retired Type I A PAC B 6. To LB, until retired The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rate: Group 1 Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 6 Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis. MACR Classes Structuring Range or Rate 100% PSA - 250% PSA 150% PSA - 250% PSA 150% PSA - 250% PSA 250% PSA 100% PSA - 250% PSA 160% PSA - 225% PSA 85% PSA - 600% PSA 400% PSA 100% PSA - 250% PSA 145% PSA - 220% PSA On each Payment ate when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular. Retail Classes AA, BB,, EE, GG, HH, UU and YY are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considerations Ì Retail Classes. REMIC Status We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual S-89

90 Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular. Weighted Average Lives (in years)* Group 1 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 180% 250% 500% A, AA(1), AB and BB(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B, FA, FE, FG, SA, SB, SE and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EB(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EH(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FN and SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PF, PJ and PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YA and YH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YB, YI, YK, YL, YM and YN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 2 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 179% 250% 500% F, S and Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actual weighted average lives are likely to diåer from those shown, perhaps signiñcantly. (1) The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. (2) MACR Class formed from Classes in Groups 1 and 6. (3) MACR Class formed from Classes in Groups 1, 3 and 6. S-90

91 Group 3 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 180% 250% 500% CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ CF, SK and SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FY, SY and YE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ UU(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YY(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 159% 250% 500% VÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 5 CPR Prepayment Assumption 0% 20% 30% 45% 60% MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TI and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Y ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 6 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 177% 250% 500% A and HH(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B and (1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EE(1) and GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FJ, GE, GG(1), SJ and TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FM, SM and YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Group 7 PSA Prepayment Assumption 0% 100% 350% 500% 700% UA, UB, UC, U and Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1) The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. S-91

92 The Assets The Group 1, 3, 5 and 6 Assets (the ""PC Assets'') consist of: Group 1 Ì $1,144,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 3 Ì $400,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. Group 5 Ì $178,500,000 of Freddie Mac 7.5% per annum 30-year PCs. Group 6 Ì $348,920,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. The Group 2, 4 and 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of: Class Factor Percentage of Class Balance in for Month Class Group Class in This Series This Series of Closing ate Coupon Principal/Interest Type Final Payment ate PH % $43,243, % PAC/FIX May 15, 2031 A 2101-P % 14,715, PAC/FIX November 15, B 2304-GL(1) % 28,372, PAC/FIX April 15, 2031 A 2090-SA % 39,191, (2) NTL(PT)/INV/IO October 15, SB % 38,434, (2) NTL(PT)/INV/IO October 15, B 2090-SC % 39,183, (2) NTL(PT)/INV/IO October 15, S % 35,266, (2) NTL(PT)/INV/IO October 15, 2028 (1) MACR Class. (2) See Exhibit IV. The assets of this Series also include a $4, Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through IV. Mortgage Characteristics (as of June 1, 2001) PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics Remaining Term Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs 1 $1,144,000, % 6.5% 3 400,000, ,500, ,920, S-92

93 Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics Weighted Average Weighted Average Remaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate of Group Series (in months) (in months) Interest Rate Related PCs % 6.5% 4 A B A 2090-SA B 2090-SB 2090-SC S The actual characteristics of the Mortgages diåer from those shown, in some cases signiñcantly. See General InformationÌ The Mortgages. S-93

94 S-94 Exhibit III Ì Series 2316 Front Cover and Terms Sheet OÅering Circular Supplement (To OÅering Circular ated January 1, 2000) $1,001,000,000 Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 2316 V OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A Underlying Assets: Freddie Mac PCs Payment ates: Monthly beginning in June 2001 Tax Status: ouble-tier REMIC Form of Classes: Regular (non-retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System Retail Classes: Book-entry on TC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units Residual Classes: CertiÑcated OÅering Terms: The underwriter named below is oåering the Classes in negotiated transactions at varying prices Closing ate: May 30, 2001 REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number ate A ÏÏÏÏÏÏÏ $ 12,945,000 TAC/A 6.5% FIX 3133TT C L 3 May 15, 2030 PF ÏÏÏÏÏÏÏ $ 50,375,000 PAC 5.8% FIX 3133TT 5 7 September 15, 2024 AA ÏÏÏÏÏÏÏ 4,218,000 TAC/A/RTL 7.0 FIX 3133TTCM1 November 15, 2030 PG ÏÏÏÏÏÏÏ 52,100,000 PAC 6.0 FIX 3133TT 6 5 February 15, 2026 AB ÏÏÏÏÏÏÏ 8,558,650 TAC/A 7.0 FIX 3133TTCN9 November 15, 2030 PH ÏÏÏÏÏÏÏ 25,800,000 PAC 6.5 FIX 3133TT 7 3 February 15, 2030 AC ÏÏÏÏÏÏÏ 12,945,000 TAC/A 7.0 FIX 3133TT C P 4 May 15, 2030 PI ÏÏÏÏÏÏÏ 24,255,380 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 3133TT 8 1 February 15, 2026 A ÏÏÏÏÏÏÏ 15,966,364 TAC/A 6.75 FIX 3133TTCQ2 May 15, 2030 PJ ÏÏÏÏÏÏÏ 1,864,782 NTL(SEG/PAC) 6.5 FIX/IO 3133TT 9 9 May 15, 2031 AE ÏÏÏÏÏÏÏ 14,038,650 TAC/A 7.0 FIX 3133TTCR0 May 15, 2031 PZ ÏÏÏÏÏÏÏ 19,184,333 SEG/PAC 6.25 FIX/Z 3133TT0 May 15, 2031 BB ÏÏÏÏÏÏÏ 3,750,000 TAC/A/RTL 6.5 FIX 3133TT C S 8 May 15, 2030 SA ÏÏÏÏÏÏÏ 812,834 TAC/A (2) INV/LY 3133TTG3 May 15, 2031 CC ÏÏÏÏÏÏÏ 3,750,000 TAC/A/RTL 7.0 FIX 3133TT C T 6 May 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏ 2,845,750 TAC/A (2) INV/LY 3133TTH1 November 15, 2030 EA ÏÏÏÏÏÏÏ 8,387,274 TAC/A 0.0 PO 3133TTCU3 May 15, 2031 SC ÏÏÏÏÏÏÏ 1,658,883 TAC/A (2) INV/LY 3133TT J 7 May 15, 2031 FA ÏÏÏÏÏÏÏ 6,588,235 TAC/A (2) FLT/LY 3133TTCV1 May 15, 2031 TA ÏÏÏÏÏÏÏ 598,930 TAC/A (2) INV/LY 3133TTK4 May 15, 2031 FB ÏÏÏÏÏÏÏ 19,920,250 TAC/A (2) FLT/LY 3133TTCW9 November 15, 2030 UU ÏÏÏÏÏÏÏ 13,504,000 TAC/A/RTL 7.0 FIX 3133TT L 2 May 15, 2031 FC ÏÏÏÏÏÏÏ 11,612,180 TAC/A (2) FLT/LY 3133TTCX7May 15, 2031 VA ÏÏÏÏÏÏÏ 29,300,000 SEG/A/PAC 6.25 FIX 3133TTM0 April 15, 2016 PA ÏÏÏÏÏÏÏ 70,000,000 PAC 6.0 FIX 3133TTC Z 2 September 15, 2024 YA ÏÏÏÏÏÏÏ 143,850,000 SCH/A 6.5 FIX 3133TTN8 May 15, 2031 PB ÏÏÏÏÏÏÏ 250,559,985 PAC 6.5 FIX 3133TT 2 4 September 15, 2030 ZA ÏÏÏÏÏÏÏ 33,288,182 SUP 6.5 FIX/Z 3133TT P 3 May 15, 2031 P ÏÏÏÏÏÏÏ 122,694,948 PAC 6.0 FIX 3133TT 3 2 November 15, 2020 R ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 3133TTE8 May 15, 2031 PE ÏÏÏÏÏÏÏ 61,747,552 PAC 6.5 FIX 3133TT 4 0 September 15, 2024 RS ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 3133TT F 5 May 15, 2031 (1) See Appendix II to the OÅering Circular. (2) See Terms Sheet Ì Interest. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Salomon Smith Barney April 16, 2001

95 TERMS SHEET This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the remainder of this Supplement for further information. In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R'' refers to the R Class of this Series. Interest The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and Appendix A. EA is a Principal Only Class and does not bear interest. The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using the BBA Method. Initial Class Class Coupon Subject to Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate FA* ÏÏÏÏÏÏ 5.5% LIBOR 1.0% 1.0% 8.5% FB*ÏÏÏÏÏÏÏ 5.62 LIBOR 1.1% FC* ÏÏÏÏÏÏ 5.45 LIBOR 1.1% SA* ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR ) SB*ÏÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 7.0) SC* ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 7.0) TA* ÏÏÏÏÏÏ % (LIBOR 11.0) * elay Class. See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest. Notional Classes Original Notional Class Principal Amount Reduces Proportionately With IP* $14,157,109 P (PAC) PI $18,830,380 PA, P and PG, as a whole (PAC) 5,425,000 PF (PAC) $24,255,380 PJ $ 1,864,782 VA and PZ, as a whole (SEG/PAC) * MACR Class. See Payments Ì Interest Ì Notional Classes. MACR Classes This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR Classes and the Combination of REMIC Classes and MACR Classes. See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and exchange procedures and fees. S-95

96 Segments Principal Accretion irected and Accrual VA and PZ are apportioned into ""Segments'' as follows: Original Principal Segment Balance Type 1 $38,373,752 PAC 2 10,110,581 PAC See Payments Ì Principal Ì Segments. REMIC Classes On each Payment ate, we pay: A The PZ Accrual Amount to VA, until retired, and then to PZ B The ZA Accrual Amount in the following order of priority: 1. To YA, until reduced to its Targeted Balance 2. Beginning in May 2002, to the TAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: i. Concurrently, while A, AC, A, BB and CC are outstanding: a % to A, AC, A, BB and CC, pro rata b % to EA ii. Concurrently: 3. To ZA a % to EA b % to FC and SC, pro rata c % as follows: (i) To AA, AB, FB and SB, pro rata, while outstanding (ii) To AE, FA, SA, TA and UU, pro rata The Asset Principal Amount in the following order of priority: A 1. Beginning in May 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated concurrently: i % as follows: PAC B a. Concurrently, % to PA and PF, pro rata, and % to P and PE, in that order, while outstanding b. To PB and Segment 1, in that order ii % to PG, PH and Segment 2, in that order Scheduled A B 2. To YA, until reduced to its Targeted Balance S-96

97 A 3. Beginning in May 2002, to the TAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as follows: i. Concurrently, while A, AC, A, BB and CC are outstanding: a % to A, AC, A, BB and CC, pro rata b % to EA TAC B ii. Concurrently: a % to EA b % to FC and SC, pro rata c % as follows: (i) To AA, AB, FB and SB, pro rata, while outstanding (ii) To AE, FA, SA, TA and UU, pro rata Support A B 4. To ZA, until retired TAC A 5. To the TAC Classes as shown in Step 3, but without regard to their Aggregate B Targeted Balance, until retired Scheduled A B 6. To YA, until retired PAC A 7. To the PAC Classes as shown in Step 1, but without regard to their Aggregate B Targeted Balance, until retired SEG/PAC A On each Payment ate, payments allocated to Segments 1 and 2, as described above, B will be aggregated and distributed to VA and PZ, in that order, until retired The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rate: PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Structuring Range or Rate 100% PSA - 250% PSA 150% PSA - 250% PSA 250% PSA See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis. MACR Classes On each Payment ate when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular. Retail Classes AA, BB, CC and UU are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considerations Ì Retail Classes. S-97

98 REMIC Status We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular. Weighted Average Lives (in years)* PSA Prepayment Assumption 0% 100% 178% 250% 400% A, AC, A, BB** and CC** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ AA**, AB, FB and SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ AE, FA, SA, TA and UU**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ FC and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PA and PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ P, PM, PN and PQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ YA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actual weighted average lives are likely to diåer from those shown, perhaps signiñcantly. ** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail Class Units will vary among diåerent investors. The Assets The ""Assets'' consist of $1,001,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs. The assets of this Series also include a $1, Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular. See General Information Ì Structure of Transaction. Assumed Mortgage Characteristics (as of May 1, 2001) Remaining Term Per Annum to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs $1,001,000, % 6.5% The actual characteristics of the Mortgages diåer from those shown, in some cases signiñcantly. See General InformationÌ The Mortgages. S-98

99 Exhibit IV Ì Series 159 Front Cover S-99